基于Tushare的打新债可视化风险分析

基于Tushare的打新债可视化风险分析

最近的工作内容

回归了最本质最笨的工作方法，把工作任务写到笔记本（纸）上，然后对照着客户列表一个一个发送微信。。。提示打新

想了想为什么自己要如此笨拙的工作呢？之前学的什么RPA什么Seleium什么JS可视化还有没用啊

于是就有了今天的这个项目，是我花了一下午写好的，基于Python的tushare金融数据库，可以实现一定程度的可转债风险分析

理论何在？

1. 转股溢价套利理论
2. 可转债下修条款
3. 金融心理学

如何实现

先上图，是在jupyter里面做的，是我的在线python终端哈哈，挂在服务器上哪里都能用，图上是瞎举例

困难点

1. 获取前30交易日的日期

由于股市交易日一般在周一到周五，并且节假日也不开放，要获取向下修正股价的日期，需要前30个交易日的日期，获取今天日期很简单，但是获取前30交易日的话就要倒退，用到了chinese_calendar这个库

from chinese_calendar import is_holiday,is_workday
from datetime import datetime, date, timedelta

today = datetime.today()
yesterday = today + timedelta(days = -1)
# print(yesterday.strftime('%Y%m%d'))

# 往回倒推30日交易日
n = 0 
while n <29:
    if is_workday(yesterday):
        n = n + 1
    yesterday = yesterday + timedelta(days = -1)
last30day = yesterday.strftime('%Y%m%d')
# 前30日交易日的那一天
## print(last30day)

2. 获得可转债和正股信息

因为可转债是tushare高级权限，要花钱，所以只能自己手动查询输入，毕竟每天发债都比较少，工作量还能接受

正股的信息是可以通过tushare直接获取的，得到30日收盘价，正股名称即可

3. matplotlib.pyplot画图

plt不支持中文，自己google一下就能修好了

全局代码

import tushare