Matlab var(转)

Matlab中输入help var 可以得到var函数的有关帮助,其中有一句非常重要的话:
VAR(X) normalizes by N-1 where N is the sequencelength. 
This makes VAR(X) the best unbiasedestimate of the variance if X is a sample from a normaldistribution.

也就是说matlab这样设置是考虑到现实中误差理论的应用。

matlab中var实际上求的并不是方差,而是误差理论中“有限次测量数据的标准偏差的估计值”。

测量值的总体偏差是在测量次数n趋于无穷大的情况下的“真误差”[dirta(i)=x(i)-E(x(i))]来定义的,即a=根号下{1/n[dirta1^2+dirta2^2+...]},注意n是趋于无穷大的。

实际中n是有限次,只能求出真值的估计值x',不能得到真值E(x)和真误差。通常以算术平均值代替真值,以测量值与算术平均值的差--残差v来代替真误差,即v(i)=x(i)-x'。显然残差的代数和为0。

用有限次测量数据来计算标准偏差的最佳估计值时,可以采用贝塞尔公式法计算,计算的公式就是matlab采用的方法了,分母成了n-1.这个是测量值标准偏差的估计值,通常称为实验偏差.可以证明,它的平方是方差的无偏估计,但它本身并不是标准差的无偏估计.
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总之,这种计算方法来自与贝塞尔公式法对"标准偏差的最佳估计值的计算",而不是由数学期望得到的描述离散程度的变量.

转载原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_67c13ccf0100ppt1.html

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