QDP核心计算使用方法
核心计算代码(示例)
QdpMarket qdpMarket;
MarketFunctions.BuildMarket(marketInfo, out qdpMarket);
BondFuturesVf bondFuturesVf = new BondFuturesVf(qbTfScenario.TradeInfo);
var response = bondFuturesVf.ValueTrade(qdpMarket, PricingRequest.Irr);
qdpMarket.Dispose();
代码解读
MarketFunctions.BuildMarket(marketInfo, out qdpMarket);
参数marketInfo
是MarketInfo类型
可参见有关MarketInfo说明文档获取BondFuturesVf bondFuturesVf = new BondFuturesVf(qbTfScenario.TradeInfo);
参数qbTfScenario.TradeInfo
是期货合约类型数据,可参见BondFuturesInfo类型
相关文档var response = bondFuturesVf.ValueTrade(qdpMarket, PricingRequest.Irr);
参数ricingRequest.Irr
是一个枚举类型数据,如计算以下数据,传递PricingRequest.Irr
即可;如计算 期货价格 传递PricingRequest.FairQuote
,获取期货价格代码var futuresPrice=response.ProductSpecific["FuturesPrice"]["160002.IB"].Rate;
qdpMarket.Dispose();
进行释放
可计算数据(已知期货合约信息,可交割券信息,可交割券对应的收益率数据,根据可交割券ID可得到如下数据)部分代码示例
- 收益率(BondYieldToMaturity)
var bondYieldToMaturity = response.ProductSpecific["BondYieldToMaturity"]["160002.IB"].Rate;
- 全价(BondDirtyPrice)
var bondDirtyPrice = response.ProductSpecific["BondDirtyPrice"]["160002.IB"].Rate;
- 净价(BondCleanPrice)
var bondCleanPrice = response.ProductSpecific["BondCleanPrice"]["160002.IB"].Rate;
- 转换因子(ConversionFactor)
var conversionFactor = response.ProductSpecific["ConversionFactor"]["160002.IB"].Rate;
- 修正久期(BondYieldToMaturity)
var bondYieldToMaturity = response.ProductSpecific["BondYieldToMaturity"]["160002.IB"].Rate;
- IRR(Irr)
var irr = response.ProductSpecific["Irr"]["160002.IB"].Rate;
- 基差(Basis)
var basis = response.ProductSpecific["Basis"]["160002.IB"].Rate;
- 净基差(NetBasis)
var netBasis = response.ProductSpecific["NetBasis"]["160002.IB"].Rate;
- 应计利息(AiStart)
var aiStart = response.ProductSpecific["AiStart"]["160002.IB"].Rate;
- 期间付息(Coupon)
var Coupon = response.ProductSpecific["Coupon"]["160002.IB"].Rate;
- 期货价格 传递
PricingRequest.FairQuote
,获取期货价格代码var futuresPrice=response.ProductSpecific["FuturesPrice"]["160002.IB"].Rate;
收益率、全价、净价,三者已知其一可计算出其他两个数值
注意事项
- MarketInfo组织的债券和期货合约信息的可交割券要对应
- 在运行程序的根目录下你要放置两个文件夹【Configurations】【Data】:链接 访问密码 8f31
- 收益率(BondYieldToMaturity)