OpenAPI 需求建议

听说最近因为其他项目占用，OpenAPI的投入减少了， 减少归减少，发展慢一点也要发展啊， 现向你提出如下建议， 是我们富途量化用户期盼了1年的功能，已和产品技术等交流过，还望安排，慢一点也没关系，只要能安排上。

为了提升发现交易机会的概率，经过和对接的工作人员商议， 提出如下两个OpenAPI需求方案。

首先我们描述一下发现交易机会的基本步骤和当前的瓶颈：

1） 查看日K线； 2） 查看各种分钟K线； 通过价格成交量计算是一个潜在交易机会； 需要进一步3） 查看资金流入流出；  确认交易机会，开展交易；

步骤1） 2） 在订阅该标的后， 接口调用次数是不限制的； 问题出在步骤3）getCapitalFlow（获取资金流向， 分钟级） 和  getCapitalDistribution（获取资金分布） 每30秒调用30次， 这个就限制了我们发现潜在交易标的的概率； 就算我们设置K线3秒更新一次， 一个标的一分钟会更新20次，  那么1分钟60次的限额， 就限制了我们时时刻刻基本只能观察3只标的；  大大的约束了我们及时发现交易机会的能力。本来还可以通过getTicker来获取逐笔自行计算，可是因为不知道无法知道大单小单的分割线，只能获取所有ticker才方便自行计算。     为了能够更多的及时发现交易机会， 我们提议如下， 两个方案二选一或者都实现也行。

方案一， 提升查看资金流入流出的限流：

1.1） getCapitalFlow（获取资金流向， 分钟级） 和  getCapitalDistribution（获取资金分布）两个接口的限流去处， 限流策略和 获取实时 K 线（getKL) 一致，对于已订阅标的， 调用次数不限；

1.2） 获取资金再提供一个接口， 或者在getCapitalDistribution 补充一点数据， 就是超级大单、大单、小单的分割线， 多少金额算超级大单，多少算大单等； 

1.3） 为了能够让大家更加迅速的建模， getCapitalFlow（获取资金流向， 分钟级） 和  getCapitalDistribution（获取资金分布） 要能够至少获取半年内的数据， 目前只能获取当天。 这种历史的资金流向数据，就是个静态数据，建议至少可以获取半年到一年， 否则无法获取到历史数据，对于新入局的玩家，需要漫长的数据积累才能开展数据建模；即便是在港股已有良好模型的玩家想要进入美股， 也要再积累半年一年数据，完成数据回测后才敢上线。

方案二， 提供完整Ticker数据：

2.1） getTicker(获取实时逐笔) 提供1天内的完整数据；  新增一个参数startTime开始时间（格式参考Ticker.time），避免在日内多次拉取时数据重复；  客户自行完成相关计算； 

2.2）同1.2， 以便于客户自行计算的数据能够和API提供的getCapitalFlow(获取资金流向),  和  getCapitalDistribution（获取资金分布）配对上,   便于客户自行计算时采用增量计算，减少全量计算，达到实时计算的性能要求。

优缺点对比

比较因子	方案一， 提升查看资金流入流出的限流：	方案二， 提供完整Ticker数据：
容量压力	资金流数据和K线数据类似， 单位时间内是静态走缓存的数据，只要已订阅标的的数据缓存在OpenD客户端中， 接口调用多次，对服务端压力影响小；	Ticker 最大一天可达100多万条， 数据传输压力大；  通过增量计算的方式， 每次获取近一两分钟数据， 影响可以减少。
技术复杂度	资金流入流出单位时间内的偏静态数据，可以走缓存的 接口限流扩容； 补充日级别内的静态数据， 大小单分割线的输出	数据量较大，潜在的技术复杂度增加； 但是很多友商都提供这个基本数据

数据精度和完整度提升

有非常大的概率出现分钟级的成交量叠加和日成交量相差5%及以上， 一般是分钟级求和数值更小， 且分钟级成交量已包含盘前和盘后成交量，但是依然远小于日成交量。   请排查并提升数据精度； 量化的本质是要考数学模型的精确啊， 输入数据不精确，也很难有好结果啊。

getCapitalDistribution 接口， 请补充两个字段， 中性盘成交额，全天成交总额； 

因为可能会和日K或者分钟K求和对不上的， 所以还是需要把完整数据提供一下，一遍核对和发现问题；

getCapitalFlow 接口， 也请补充上两个字段， 中性盘成交量额（即没有作为资金流入流出计算的那部分）， 成交额； 

也是方便核对， 确保数据的完整性和准确性。