有关activex的问题，用activex加载一个应用程序

我们知道，像realplayer,mediaplayer,都可以用网页里的activex加载，之后调用的网页与播放器再无联系，可以关闭，返回等。
请问，这里的activex是怎么来加载其他程序或者是dll的窗口显示函数的。

我试着写了这么个函数用来加载一个窗口

void CMainFrame::LunchWindow()
{
        Create(GetDesktopWindow(), CWindow::rcDefault,   _T("ATL Scribble"), 0 ,0, (UINT)hMenu);

    // Make visible.
    ShowWindow(SW_SHOWNORMAL);

    MSG msg;
 BOOL bRet;
 
 while ( (bRet = GetMessage(&msg, (HWND) NULL, 0, 0)) != 0)
 {
  if (bRet == -1)
  {
   // handle the error and possibly exit
  }
  else
  { 
       TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg); 
      
  }
 }
}

CMainFrame 是我要显示的窗口类，activex调用这个函数后，网页不能被关闭，浏览器的图标一直在转。
不知道怎么样才能使既可以载一个窗口有可以关闭网页而不影响窗口。