Python scikit-learn机器学习工具包学习笔记：feature_selection模块

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sklearn.feature_selection模块的作用是featureselection，而不是feature extraction。

Univariate featureselection：单变量的特征选择

单变量特征选择的原理是分别单独的计算每个变量的某个统计指标，根据该指标来判断哪些指标重要。剔除那些不重要的指标。

sklearn.feature_selection模块中主要有以下几个方法：

SelectKBest和SelectPercentile比较相似，前者选择排名排在前n个的变量，后者选择排名排在前n%的变量。而他们通过什么指标来给变量排名呢？这需要二外的指定。

对于regression问题，可以使用f_regression指标。对于classification问题，可以使用chi2或者f_classif变量。

使用的例子：

from sklearn.feature_selectionimport SelectPercentile, f_classif

selector =SelectPercentile(f_classif, percentile=10)

还有其他的几个方法，似乎是使用其他的统计指标来选择变量：using commonunivariate statistical tests for each feature: false positive rateSelectFpr, false discovery rate SelectFdr, or family wise errorSelectFwe.

文档中说，如果是使用稀疏矩阵，只有chi2指标可用，其他的都必须转变成densematrix。但是我实际使用中发现 f_classif也是可以使用稀疏矩阵的。

Recursive featureelimination：循环特征选择

不单独的检验某个变量的价值，而是将其聚集在一起检验。它的基本思想是，对于一个数量为d的feature的集合，他的所有的子集的个数是2的d次方减1（包含空集）。指定一个外部的学习算法，比如SVM之类的。通过该算法计算所有子集的validationerror。选择error最小的那个子集作为所挑选的特征。

这个算法相当的暴力啊。由以下两个方法实现：sklearn.feature_selection.RFE，sklearn.feature_selection.RFECV

L1-based featureselection：

该思路的原理是：在linearregression模型中，有的时候会得到sparsesolution。意思是说很多变量前面的系数都等于0或者接近于0。这说明这些变量不重要，那么可以将这些变量去除。

Tree-based featureselection：决策树特征选择

基于决策树算法做出特征选择