QUANTAXIS 量化金融策略框架
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QUANTAXIS量化金融策略框架,是一个面向中小型策略团队的量化分析解决方案. 我们通过高度解耦的模块化以及标准化协议,可以快速的实现面向场景的定制化解决方案.QUANTAXIS是一个渐进式的开放式框架,你可以根据自己的需要,引入自己的数据,分析方案,可视化过程等,也可以通过RESTful接口,快速实现多人局域网/广域网内的协作.
功能
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已经实现:
- 日线(自1990年)回测 [定点复权] (T+1)
- 分钟线 [1min/5min/15min/30min/60min]回测 (T+1)
- 股指期货日线(T+0)/指数日线/ETF日线
- 股指期货分钟线(T+0) / 指数分钟线/ETF分钟线 [1min/5min/15min/30min/60min]
- 期货日线/分钟线(期货指数/期货主连/期货合约)
- 基于pytdx各种爬虫的数据源
- 实时交易数据,实时tick
- 基于Vue.js的前端网站
- 自定义的数据结构QADataStruct
- 指标计算QAIndicator
- 板块数据(0.5.1新增)/同花顺,通达信板块
- 基本面数据(部分 最新一期财务报表)
- 行情分发
- 循环回测
- 回测管理优化(新增回测主题/版本号)
预计实现:
- 文档更新
- 期货回测
- 实盘
分析模块(行情分析/板块分析)
成交记录分析器
文档
文档参见: book
下载文档手册
安装和部署
git clone https://github.com/yutiansut/quantaxis --depth 1
参见 安装说明
更新
参见 更新说明
Docker
参见 Docker
使用说明
参见
Jupyter示例
参见 Jupyter示例
常见问题FAQ
参见 FAQ
项目捐赠
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回测Webkit插件概览
QUANTAXIS 标准化协议和未来协议
QUANTAXIS-Stardand-Protocol 版本号0.0.8
详情参见 QUANATXISProtocol