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原创 QMT的小市值策略2.0版本（仓位控制与技术指标）
开发成功，qmt小市值策略，随策略配入大盘择时的资金配置使用，再加入动量策略，排序选择，涨幅最大的股票，进行购买。根据大盘的数据，选择资金仓位，然后同时设置动量策略，
2025-04-17 17:58:10
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原创 本地QMT跟单聚宽策略代码剖析讲解
因为证监会的监管，之前聚宽使用的券商通道被禁止，我们这些技术韭菜不得不寻找其他出路，解决这个重大难题。在和蒋老师深入交流后，终于成功搭建好了聚宽对接qmt的全流程服务。可以提供QMT，Ptrade等专业辅导，交流技术，发送学习礼包。
2025-04-10 14:10:02
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原创 聚宽sql数据库传递
【摘要】本文介绍了从聚宽到Q-MT的自动化交易实现方案。通过搭建SQL Server数据库作为中转，将聚宽策略生成的交易信号实时同步至数据库，再由Q-MT读取信号执行下单。具体步骤包括：1）在云服务器部署SQL Server并创建交易表；2）修改聚宽策略添加数据库连接；3）配置Q-MT接收交易信号。该方法解决了券商系统对外部数据访问的限制问题，实现了零延迟的自动化交易。文中还提供了相关文件下载和参数设置说明，并解答了多策略并行运行的技术问题。
2025-07-14 23:05:45
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原创 本地小市值miniqmt开发成功
摘要：该系统通过miniqmt获取沪深A股财务数据，计算市值信息并排序交易。主要功能包括：1)设置Pandas显示选项；2)获取沪深A股股票列表；3)计算市值，处理流通股本和结算价数据，剔除异常值；4)将流通股本转换为万为单位，市值转换为亿为单位；5)存储股票代码、名称、流通股本、结算价和市值等关键信息。系统已成功开发并投入运行。
2025-07-14 21:53:32
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原创 聚宽学习日记1：让编程如同积木
该代码展示了量化交易策略的初始化设置，主要功能包括：1. 基础配置：开启防未来数据、设定基准、使用真实价格交易；2. 交易成本设置：滑点设置为3元/万，佣金费率万2.5，印花税千1；3. 全局变量定义：持仓股票数量、市值要求、止损策略等参数；4. 交易时间安排：通过run_daily/run_weekly设置选股、下单、止损等操作的定时执行。该初始化模块为后续交易策略的执行提供基础参数和运行框架，是量化交易系统的核心配置部分。
2025-07-13 13:05:14
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原创 聚宽被封；开始2.0版本策略
摘要：文章提出通过整合人工智能和大数据技术升级量化交易系统至2.0版本，重点开发开仓打板策略。作者认为纯量化策略存在局限，强调必须结合主观判断才能实现超额收益。这种"量化+主观"的混合模式，旨在突破传统量化交易的瓶颈，追求更高效的市场回报。该观点反映了当前量化交易领域对人工智能辅助决策的探索趋势。
2025-07-10 21:43:25
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原创 不知不觉，量化实盘已经两个月了，现在开始复盘
【摘要】本文介绍了一个量化小市值策略交易系统，6月份实现23.89%的收益率。系统采用小市值因子选股策略，通过市值排序筛选前200只股票，再选取市值最小的100只构建股票池。策略包含多重风控模块：1) 涨停/跌停过滤；2) 止损机制（包括个股止损和市场趋势止损）；3) 换手率监控；4) 4月份空仓机制。交易执行采用等权重配置，每日调整持仓，持仓周期通常为1-5天。系统还包含涨停股特殊处理、放量卖出等交易规则，通过严格的风险控制实现稳定收益。
2025-06-27 21:51:29
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原创 不断优化，不断升级
小市值策略的代码不断优化，效果越来越好，本月的收益不断创新高，可喜可贺。小市值股票的资金曲线特性，先横盘，遇到行情，集中式爆发，类似楼梯状排列。小资金，集中式购买，股票选择国九条新规，然后2只股票购票。
2025-06-24 20:58:49
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原创 小市值策略集中回调
摘要：近期小市值股票普遍回调3-5%，而贝肯能源等个别股票表现突出。投资组合中配置的大市值股票有效抵御了市场暴跌，整体表现稳健。未来需进一步优化策略配置。
2025-06-19 23:32:25
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原创 不知不觉已经实盘一个半月了，回顾交流下
【摘要】量化交易系统运行首月表现亮眼，五一节后启动的全自动实盘交易在一个月零一周内实现13%收益。系统稳定盈利的同时，也吸引了众多朋友咨询合作，希望能够搭建类似系统，实现工作与股市投资双收益的平衡模式。目前使用者对系统表现非常满意，认为达到了预期目标。
2025-06-15 16:29:35
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原创 策略不断二次开发
现在各种策略已经谈妥，包括白马股，小市值，st，etf轮动，打板策略。通过后台资金配置，可以对不同策略进行大类资产配置。欢迎大家感兴趣加我微信，点击领取相关资料和优惠券。有指定的券商可以推荐沟通，手续费万一。可以有效帮助大家进行资产配置。可以每个策略后台配置2w。
2025-06-15 16:22:32
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原创 如何安装使用qmt脚本跟单聚宽策略
文章摘要：本文介绍了QMT量化交易策略的导入和参数设置流程，包括修改资金总量(totalcash)和单股资金占比(per)等关键参数。操作步骤涵盖从知识星球下载源码、策略导入、模拟测试到实盘交易的全过程。文章提及知识星球提供量化交易源码、机构研报和策略资源库，并支持不满意退款服务，帮助用户快速上手量化交易。(149字)
2025-06-13 23:36:10
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原创 策略实盘开发完成
摘要：量化策略研发取得突破，已成功实现白马、小市值、ST、打板、ETF等多种策略的实盘交易。策略效果显著，年化收益率超200%，且能保持稳定同步运行。越来越多的朋友参与实盘交易并获得收益，作者对此感到欣喜。未来将继续开发更多优质策略，帮助投资者实现股市盈利目标。
2025-06-12 01:10:03
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原创 量化qmt跟单聚宽小市值策略开发成功
朋友分享10万实盘账户5月交易记录，资金曲线显示获利2.9点，收益表现不错。同时展示了聚宽回测曲线对比图，初期交易成果可观。
2025-05-30 20:41:40
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原创 QMT学习课程Day1
通过本文的学习，相信你已经掌握如何在QMT学会使用买入卖出函数以及如何定时周期执行。希望本文可以帮助你！我们先从交易的最基础，如何进行下单，最为简答的下单，帮助大家建立自信心。可以让买入命令在指定时间交易。可以让买入命令每过15秒运行。
2025-04-24 19:46:37
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原创 QMT深夜制作T0策略，年化66，回撤6
夜里，广东珠海一家量化工作室的合伙人让我连夜编写他的t0策略，用于周末的路演。之前一直是同花顺手动下单，想要使用qmt下单，熬夜帮忙编写。通过本文的学习，相信你已经掌握如何在QMT学会使用T0日内波段策略了。希望本文可以帮助你！夜里使用几只etf进行策略，惊人的盈亏比与收益率。
2025-04-20 14:01:22
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原创 QMT美林时钟策略（15年11倍，年化13.5%策略）
动量轮动是一种投资策略，核心思想是“追涨杀跌”——买近期涨得猛的资产，卖掉涨不动的，靠趋势赚钱。具体怎么玩？1、选轮动组合：比如股票、债券、大宗商品等。2、比谁强：定期（比如每周）看哪些资产最近涨得最好。3、调仓：买入排名靠前的“动量强者”，卖掉跌出前排的“弱鸡”。如果把美林时钟和动量轮动结合会怎么样呢？轮动组合：创业板，纳指，黄金，国债。创业板和纳指代表美林时钟中的股票，黄金代表商品，国债代表债券。
2025-04-13 16:34:46
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原创 MINIQMT学习课程Day10
通过本文的学习，相信你已经掌握如何在QMT中配置python环境，安装第三方依赖包的方法了。希望本文可以帮助你！还是之前的步骤，打开qmt，选择独立交易，现在，我们开始学习如何获取财务数据。
2025-04-11 00:25:58
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原创 豆粕期权双卖策略--真格量化
我一直觉得我的策略无懈可击，但是这次特朗普的一句加关税，几乎将我的策略完爆。股指期货一天翻200倍，我选择放弃，将这套策略代码放出来，回测效果好的一笔，又有什么用呢？期权中性双卖策略，一直是我的视如珍宝的策略，为了预防黑天鹅，我还特意加入了中性双买策略，进行delta的对冲，降低gamma的影响，降低黑天鹅冲击。然后4月7号的黑天鹅，再看看效果。狗屎运，剩余时间，非主要时间。
2025-04-11 00:19:28
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原创 大QMT策略编写教学第一篇
首先不要害怕，其实很简单，就是打积木，用搭积木的方式进行策略编写，你会发现，越来越轻松，越来越简单。将复杂的问题简单化即可。我们现在开始对策略进行解析，分析如何获取所需要的数据，如何加工数据，如何判断数据作为进出场的信号，通过上述的讲解，相信大家可以进行不断修改，二次加工，进行技术指标的股票购买交易。
2025-04-10 16:32:11
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原创 现在进入大QMT的教程学习
接下来，就是深度学习了，我们在使用时，有时会使用一些最新的包，比如特定版本的pandas或者是sklearn机器学习包等，请问，这时我们应该如何下载配置呢？随着时间的不断流逝，我们大家也加速进入全新的章程，迅速进入实战阶段，如何快速入手大QMT进行策略编写与实战。通过本文的学习，相信你已经掌握如何在QMT中配置python环境，安装第三方依赖包的方法了。比如我们将QMT安装在D盘，此时第三方库就在D:\qmt\bin.x64\Lib\site_packages中，首先打开QMT，进入初始化界面，
2025-04-10 16:12:32
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原创 解析券商qmt的优缺点
现在已经对于大QMT进行了一步步的深入了解与学习，也已经开始积木式搭建策略，进行交易了，但是，随时不断的深入，发现的问题也越来越多。这个是真的没想到，竟然如此丰富，提供各种财务数据进行分析回测，目前和几个朋友沟通，已经在Ptrade上自主开发了小市值策略，已经实盘了一年多了，收益50个点。现在的策略开发思路为：本地数据库开发周期性股票池，大QMT对股票池进行下单后，再开发日内策略，进行波段交易。这个可以极大的解决我的各种问题，就是盘中实时，考虑到短线属于日内高频，不需要财务数据，因此，大QMT即可。
2025-04-10 12:50:14
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原创 大QMT跟单通达信代码学习
本人从网上找来了大QMT跟单通达信的股票代码进行解析学习，删除各种无用的部分后，对代码进行详细解析。源码放在最后。
2025-04-08 16:49:50
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原创 MINIQMT学习课程Day10
获得量价数据，['time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'amount', 'settelementPrice', 'openInterest', 'preClose', 'suspendFlag'],
2025-04-04 22:33:29
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原创 MINIQMT学习课程Day6
xtquant包手动安装到python中的site_package中，之后使用pycharm打开文件，创建本地命令文件。
2025-04-04 18:00:18
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原创 MINIQMT学习课程Day4
现在开始进入新的课题，如何学习python，我不教那些乱七八糟的，以目标为核心，教你们需要用到的包，需要用到的函数，如何获取数据，如何获取持仓，如何写策略函数，如何进行下单交易。聚宽的模拟/实盘跟单系统，已经全部介绍完毕，上传完毕了，相信大家已经可以进行聚宽的miniqmt的交易了。如果还有疑问，私信我进行沟通。
2025-04-04 16:21:35
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原创 MINIQMT学习课程Day3
order_target_value(stock, value) 修改为： order_target_value_(context, stock, value)order_target(stock, 0) 修改为： order_target_(context, stock, 0)如果大家有遇到疑问，不知道如何安装操作，包括后期，可能需要我远程演示教学的，欢迎大家点击关注，加我私聊。(1)修改strategy_name,修改策略名，作为标记。（2）修改initial_funds，修改策略资金容量。
2025-04-03 20:51:51
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原创 MINIQMT学习课程Day2
问题：作者打包发送夹杂了太多的不相干的东西，应该是平时收集整理的笔记，导致别人看了后，没有思路，一团乱麻，如何进行二次开发，修改资金使用量，修改仓位配比，实盘模拟盘不一致，如何修补等问题都存在。整个效果还是很高的，目前也有大量的人员进行模拟盘，实盘使用，但还有很多细节需要考虑，比如大笔资金下来后，进行智能化交易，降低滑点以及对手盘问题。优点：稳定，易于操作，且后台经由专业人员开发，并由大量程序员二次开发，已经非常成熟，且人性化程度，操作难度相当低，基本属于傻瓜式操作。方案一：聚宽直接对接一创，已经废除。
2025-04-03 20:29:41
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原创 MINIQMT学习课程Day1
先从MINIQMT开始，从零开始教学，教大家如何使用python，如何使用QMT，如何进行实盘交易。我没有那么多时间，陪大家费劲，傻瓜式操作，目标式学习，最短时间，最有效的让大家知道，量化是什么，如何启动量化。
2025-04-02 14:44:22
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原创 简单趋势策略研究
本人使用的期货交易公司：中信期货（幸亏资金量大，返还高，不然就是给期货公司打工。套利的间接成本很高，滑点，手续费。4.波动大，是其主要特征，会出现极端行情，风险大，收益高使得其成为很多小白的首选。2.底层逻辑来自趋势不可逆，一旦趋势出现，抗住回调的情况下，收益惊人。5.统计学和基本面，是套利的两大主流方向，如有其他的，欢迎补充。基本面套利，则是更具当前期货价格，现货价格，预测期货价格方向。特点：1.趋势策略，普遍存在的低胜率，高盈亏比，回撤大。统计套利，就是根据k线图，选择做多，做空。
2023-09-24 20:30:44
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原创 非标准化套利
本人使用的期货交易公司：中信期货（幸亏资金量大，返还高，不然就是给期货公司打工。4.难以入门，使得其成为很多高玩的选择，因为要考虑一边成交，另一边未成交等单边敞口问题。3.但是，很多品种不是，比如农产品，会因为交通，运输，上下游波动等导致价差会变化。5.统计学套利和基本面套利，是套利的两大主流方向，如有其他的，欢迎补充。基本面套利，则是更具当前期货价格，现货价格，预测价差是拉大还是缩小。2.底层逻辑来自基本面上，本月的黄金，10年后，他还是黄金。统计套利，就是根据k线图，选择做多，做空价差。
2023-09-23 21:44:50
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原创 标准化套利的使用
本人使用的期货交易公司：中信期货（幸亏资金量大，返还高，不然就是给期货公司打工。套利的间接成本很高，滑点，手续费。4.波动小，是其主要特征，极少情况出现极端行情，风险小使得其成为很多人的热门选择。3.但是，很多品种不是，比如农产品，会变成陈货。交割旺季和淡季的价差会拉大。5.统计学套利和基本面套利，是套利的两大主流方向，如有其他的，欢迎补充。基本面套利，则是更具当前期货价格，现货价格，预测价差是拉大还是缩小。特点：1.远近月合约，双边收手续费，只收保证金。统计套利，就是根据k线图，选择做多，做空价差。
2023-09-23 20:54:01
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MINIQMT学习课程Day10
2025-04-04
五因子数据，用于本人量化学习中的Fama-French三因子模型(Rmt,SMB,HML)
2023-03-02
空空如也
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