似然函数精彩理解集合

最新推荐文章于 2024-02-18 15:07:17 发布

司cc

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专业人士的操作是看维基百科https://en.wikipedia.org/wiki/Likelihood_function

感谢知乎的作者

1、似然与概率的区别

在英语语境里，likelihood 和 probability 的日常使用是可以互换的，都表示对机会 (chance) 的同义替代。但在数学中，probability 这一指代是有严格的定义的，即符合柯尔莫果洛夫公理 (Kolmogorov axioms) 的一种数学对象（换句话说，不是所有的可以用0到1之间的数所表示的对象都能称为概率），而 likelihood (function) 这一概念是由Fisher提出，他采用这个词，也是为了凸显他所要表述的数学对象既和 probability 有千丝万缕的联系，但又不完全一样的这一感觉。中文把它们一个翻译为概率一个翻译为似然也是独具匠心。

一种方便区别是概率还是似然的方法是，根据定义，"谁谁谁的概率"中谁谁谁只能是概率空间中的事件，换句话说，我们只能说，事件(发生)的概率是多少多少(因为事件具有概率结构从而刻画随机性，所以才能谈概率)；而"谁谁谁的似然"中的谁谁谁只能是参数，比如说，参数等于 $\theta$ 时的似然是多少。

2、似然与概率的联系

先看似然函数的定义，它是给定联合样本值 $\textbf{x}$ 下关于(未知)参数 $\theta$ 的函数： $L(\theta | \textbf{x}) = f(\textbf{x} | \theta)$

这里的小 $\textbf{x}$ 是指联合样本随机变量 $\textbf{X}$ 取到的值，即 $\textbf{X} = \textbf{x}$ ；

这里的 $\theta$ 是指未知参数，它属于参数空间；

这里的 $f(\textbf{x}|\theta)$ 是一个密度函数，特别地，它表示(给定) $\theta$ 下关于联合样本值 $\textbf{x}$ 的联合密度函数。

所以从定义上，似然函数和密度函数是完全不同的两个数学对象：前者是关于 $\theta$ 的函数，后者是关于 $\textbf{x}$ 的函数。所以这里的等号理解为函数值形式的相等，而不是两个函数本身是同一函数(根据函数相等的定义，函数相等当且仅当定义域相等并且对应关系相等)。

说完两者的区别，再说两者的联系。

（1）如果 $\textbf{X}$ 是离散的随机向量，那么其概率密度函数 $f(\textbf{x} | \theta)$ 可改写为 $f(\textbf{x} | \theta) = \mathbb{P}_\theta(\textbf{X} = \textbf{x})$ ，即代表了在参数 $\theta$ 下随机向量 $\textbf{X}$ 取到值 $\textbf{x}$ 的可能性；并且，如果我们发现

$L(\theta_1 | \textbf{x} ) = \mathbb{P}_{\theta_1}(\textbf{X} = \textbf{x}) > \mathbb{P}_{\theta_2}(\textbf{X} = \textbf{x}) = L(\theta_2 | \textbf{x})$

那么似然函数就反应出这样一个朴素推测：在参数 $\theta_1$ 下随机向量 $\textbf{X}$ 取到值 $\textbf{x}$ 的可能性大于 在参数 $\theta_2$ 下随机向量 $\textbf{X}$ 取到值 $\textbf{x}$ 的可能性。换句话说，我们更有理由相信(相对于 $\theta_2$ 来说) $\theta_1$

更有可能是真实值。这里的可能性由概率来刻画。

综上，概率(密度)表达给定 $\theta$ 下样本随机向量 $\textbf{X} = \textbf{x}$ 的可能性，而似然表达了给定样本 $\textbf{X} = \textbf{x}$ 下参数 $\theta_1$ (相对于另外的参数 $\theta_2$ )为真实值的可能性。我们总是对随机变量的取值谈概率，而在非贝叶斯统计的角度下，参数是一个实数而非随机变量，所以我们一般不谈一个参数的概率。

最后我们再回到 $L(\theta | \textbf{x}) = f(\textbf{x} | \theta)$ 这个表达。首先我们严格记号，竖线表示条件概率或者条件分布，分号表示把参数隔开。所以这个式子的严格书写方式是 $L(\theta | \textbf{x}) = f(\textbf{x} ; \theta)$ 因为 $\theta$ 在右端只当作参数理解。

作者：Yeung Evan
链接：https://www.zhihu.com/question/54082000/answer/145495695
来源：知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

L(θ|x)=f(x|θ)
这个等式表示的是对于事件发生的两种角度的看法。其实等式两遍都是表示的这个事件发生的概率或者说可能性。再给定一个样本x后，我们去想这个样本出现的可能性到底是多大。统计学的观点始终是认为样本的出现是基于一个分布的。那么我们去假设这个分布为f，里面有参数theta。对于不同的theta，样本的分布不一样。f(x|θ)表示的就是在给定参数theta的情况下，x出现的可能性多大。L(θ|x)表示的是在给定样本x的时候，哪个参数theta使得x出现的可能性多大。所以其实这个等式要表示的核心意思都是在给一个theta和一个样本x的时候，整个事件发生的可能性多大。

作者：冯龙
链接：https://www.zhihu.com/question/54082000/answer/138115757
来源：知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

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似然函数精彩理解集合

专业人士的操作是看维基百科https://en.wikipedia.org/wiki/Likelihood_function感谢知乎的作者1、似然与概率的区别在英语语境里，likelihood 和 probability 的日常使用是可以互换的，都表示对机会 (chance) 的同义替代。但在数学中，probability 这一指代是有严格的定义的，即符合柯尔莫果洛夫公理 (Kolmo...
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