yy5200258的博客

原创 基于ARIMA模型对股票价格的预测分析

股票市场作为经济体系的重要组成部分，其价格波动对投资者、企业和整个经济环境都有着深远的影响。准确预测股票价格一直是投资者、金融机构和政策制定者关注的重点。近年来，随着金融市场复杂性的增加，股票价格的预测难度也不断提高。传统的统计模型如ARIMA（自回归积分滑动平均模型）在处理线性时间序列数据方面表现出色，但在面对非线性和复杂的市场行为时，其预测能力可能会受到限制。然而，ARIMA模型仍然是时间序列分析中不可或缺的工具，尤其是在短期预测方面。