MQL指标：理解生命周期函数、首态数据处理与尾部动态更新

小记 在 MQL 中 编写自定义指标时的一些需要注意的地方。

环境： Meta Trader 5

指标(Indicator)有一个生命周期函数OnCalculate，
其函数原型为：

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[]); 

其返回值意义为“完成计算的条(Bar)数”。
其真实计算产生的数据并不通过此函数的返回值返回，而是通过全局变量 Buffer 来返回。

OnCalculate 的 调用( invoke )时机

这里强调 invoke 的原因是为了与主动调用 call 区分开来，生命周期函数通常意味着一个事件。你不应该主动去调用 OnCalculate 函数，而应该等待系统接受某种信号后自己去调用这个函数。

那么所谓信号是什么？

当交易系统接受到新的数据时，在将数据推入 time, open, high, low, close, … 数组后立即调用 OnCalculate 函数。

OnCalculate中的一些潜规则

在 OnCalculate 函数 开始执行时，系统保证：

• rates_total 与 time, open, high , … 等数组的长度一致，等于实际接收到的总数据(tick)数。

而编程者应该保证：

• 返回值为处理完毕1的总数据数，这应当是不超过 rates_total 的。

基于以上保证，prev_calculate即你之前处理完毕的数据数，默认为0（什么都没有处理）。

也就是说， 上一次调用 OnCalculate 所返回的值会被缓存成prev_calculated 在这次调用 OnCalculate的时候作为参数传入。

性能优化

首先考虑一下 OnCalculate 函数可能处理的数据量。

市场价格更新频率： 分笔（全世界只要发生可观测交易就会变化，可能每秒都有若干笔数据）
数据量：按照周期缓存（简单估算一下如果1小时缓存一个数据，每1年有5000左右个数据）

几年的数据积累下来会有10000 ~ 30000 bars 的数据，这在回测中是比较正常的。

这通常意味着在通常情况下，OnCalculate 需要完整更新整个指标序列，在1秒内计算若干次 10000~ 30000 的数据量，有时候，完成这些计算还不是常数时间代价的……更致命的是，一旦你在计算上慢了一步，商机有可能就会被错过。

很容易发现，通常情况下，过去的指标是不需要发生变化的。比如“2016年3月10日 19：00处的3小时收盘均值”是不会随着时间改变而改变的。因此我们其实并不需要重复计算这些部分。

那么问题简单了，我们需要多记录一个，哪个位置之前的数据是不需要计算的，那就是 prev_calculated。因此，在编程时，编程人员应该时刻遵守这个约定来给出返回值。

通常情况下，在函数结尾 return rates_total; 是最好的方法。

既然它已经把数据给OnCalculate了，