MQL5源码：智能交易脚本EA结构解读

最新推荐文章于 2024-09-28 16:16:27 发布

幺零做点正事吧

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分类专栏： MQL 文章标签：源码 MQL EA 均线交易系统

本文链接：https://blog.csdn.net/zccz14/article/details/51135990

版权

EA是MQL中的自动交易脚本，可以通过编程控制计算机自动进行交易，节省人工盯盘的精力，以及提高执行效率。
本文以经典的均线交易系统解读MQL5交易脚本EA的结构。

策略

当价格上穿均线时做多并在下穿均线时平仓；当价格下穿均线时做空并在上穿均线时平仓。
真是非常简单的均线交易系统呢。

代码结构精解

版本声明

在一开始，会有一些跟实际功能无关的代码，大致是一个EA的自我介绍的玩意，并没有什么功能上的用途。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Moving Averages.mq5 |
//|                   Copyright 2009-2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2009-2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

使用 #property 来声明EA的各种属性，这些部分系统可以自动生成，基本没有必要改动，一笔带过。

代码引用

与C/C++以及绝大多数编程语言一样，MQL也有代码包含的指令，它仿照C/C++使用了#include，其机制是一致的——预编译。更多的资料可以自行查阅“预编译文本包含”。

#include <Trade\Trade.mqh>

在Trade.mqh 头文件内包含了很多跟交易有关的函数。如果将EA的买/卖操作比作输入/输出，那么Trade.mqh 头文件就可以比作 stdio.h，非常重要。

输入参数

MQL中的参数是可以由用户定制的，算是一个由外界输入的接口，Meta Trader还可以在GUI界面对输入参数进行调优。在MQL中，输入参数以input 修饰。

input double MaximumRisk        = 0.02;    // Maximum Risk in percentage
input double DecreaseFactor     = 3;       // Descrease factor
input int    MovingPeriod       = 12;      // Moving Average period
input int    MovingShift        = 6;       // Moving Average shift

这里有4个参数，分别为：

最大风险比率（默认2%）（用于风控）
减小因子（默认为3）（用于风控）
均线周期（默认为12）
均线位移（默认为6）

具体是什么意思，还要结合下面的逻辑看。

全局量

EA脚本通常是可以持续执行的（守护态运行），存一些全局变/常量是相当有必要的。

int    ExtHandle=0;
bool   ExtHedging=false;
CTrade ExtTrade;

#define MA_MAGIC 1234501

Ext是Expert的意思，就是EA的E。

CTrade对象来自于Trade.mqh，封装了很多交易方法。ExtTrade是一个实例。

Handle 是句柄，把手的意思，在MQL中，通常指指标的引用。

在这里，EA需要使用一个均线的指标，所以需要存储一个指标的对象，指标在MQL中以句柄的形式存储，与操作系统的PID的机制类似，也类似一个地址（指针）。

Hedging是避险的意思，在这里是风险控制，也就是仓位控制。
ExtHedging就是一个开关，是否进行仓位控制，默认是关闭的，但是它会在程序中随时打开（因为如果它并不能随时打开，那么应该设置为 input 属性，由外界给出）。

可以看到，全局变量管理更像是在管理状态机。

初始化状态机

全局变量集合就像状态机一样。那么首先开始的就是状态机的起点——初始状态。

在MQL中，使用OnInit函数来控制初始化，它在其他的事件函数开始之前被执行。

int OnInit(void)
  {
//--- prepare trade class to control positions if hedging mode is active
   ExtHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
   ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MA_MAGIC);
   ExtTrade.SetMarginMode();
//--- Moving Average indicator
   ExtHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   if(ExtHandle==INVALID_HANDLE)
     {
      printf("Error creating MA indicator");
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- ok
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

我不得不吐槽一下这诡异的MQL自带缩进，简直不忍直视，啊这不是重点。

函数的签名 int OnInit() 与int OnInit(void) 是一样的。

是不是有点像 int main()？

在函数的开始，首先对ExtHedging进行了操作。
ExtHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
AccountInfoInteger函数是用于“获取用户账户信息”的，它会根据传入的枚举常量，多态地返回各种值。在这里，是查询用户的保证金模式（Margin：保证金）。当保证金模式为ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING（具体到底是什么我也不是很清楚）时，ExtHedging开关会打开。

接下来设置一下 CTrade对象 ExtTrade的一些属性

ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MA_MAGIC) // 之前的那个宏定义的1234501，就是一个Hash值，随便写。
ExtTrade.SetMarginMode(); // 设置保证金模式

再是获取一下均线指标的数据，利用iMA函数
ExtHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
iMA函数的参数在官方的手册上都可以查，
这里有很多的常量
_Symbol 代表当前货币，这里也可以用NULL代替；
_Period 代表当前周期，即时间周期，如1小时K线；
MovingPeriod 代表均线的周期，这里由input给出；
MovingShift 代表均线平移量，实际的效果延迟若干根K线处理；

在下也不知道为什么要默认延迟6个K线进行交易

MODE_SMA 是使用Simple Moving Average（简单移动平均线：取算术平均数）
PRICE_CLOSE 是应用于收盘价的意思，其他的还可以应用于开盘价。

当然，这个ExtHandle的赋值是有可能出现失败的，比如当传入的参数不合法的时候（总之就是指标内部出现错误的时候），ExtHandle会被赋值为INVALID_HANDLE（非法句柄），在这个时候要检测一下：

   if(ExtHandle==INVALID_HANDLE)
     {
      printf("Error creating MA indicator");
      return(INIT_FAILED);
     }

这样可以提升代码的健壮性。

如果想使用自定义指标，请参考 iCustom函数

在初始化结束的时候，如果一切正常，应该返回INIT_SUCCEEDED 表示成功初始化了；否则返回INIT_FAILED 告诉 Meta Trader 停止脚本运行。

状态机转换

MQL提供了一个时间事件 void OnTick() ，一旦任何的变动发生，无论是接受到新的价格、产生订单等都会调用OnTick，所以这是名副其实的状态转换事件。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
//---
   if(SelectPosition())
      CheckForClose();
   else
      CheckForOpen();
//---
  }

逻辑很简单，但涉及了三个尚未定义的函数，在这里先从语义上理解一下：
SelectPostion 函数返回“目前是否存在仓位”；
CheckForClose 函数检查是否满足平仓的条件，如果满足就平仓；
CheckForOpen 函数检查是否满足开仓的条件，如果满足就开仓。

因此这个逻辑非常清晰：如果现在有仓位就看看能不能平仓了&#