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RSS订阅原创 EM算法的推导
在统计计算中，最大期望（EM）算法是在概率模型中寻找参数最大似然估计或者最大后验估计的算法，其中概率模型依赖于无法观测的隐藏变量。如果概率模型的变量都是观测变量，那么给定数据，可以直接用极大似然估计法或者贝叶斯估计法来估计模型参数。当概率模型含有隐藏变量时，就不能简单地使用这些估计方法。EM算法就是含有隐变量的概率模型参数的极大似然估计法。
2016-12-26 16:52:15
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