标准高斯随机变量产生算法

1.中心极限定理(CLT)法

首先，我们来回顾一下CLT的内容：设从均值为μ、方差为σ^2;(有限)的任意一个总体中抽取样本量为n的样本，当n充分大时，样本均值的抽样分布近似服从均值为μ、方差为σ^2/n 的正态分布。

根据中心极限定理 可以将多个独立同分布的随机变量求和，得到高斯随机变量，即：

k~U(0,1)，均匀分布的均值为1/2,方差为1/12。则上式产生的高斯分布均值为（1/2）*12-6=0,方差为（1/12）*12=1。

即y~N(0,1)。

2.Box-Muller算法

设U1、U2是独立均匀分布随机变量，令X、Y是独立高斯随机变量，其生成公式如下：

一般的，该算法产生的高斯随机变量数值范围要大于中心极限定理算法，但后者计算速度要快。