本文探讨了高斯随机变量，包括标准正态分布和一般高斯分布，重点介绍了其概率密度函数，拖尾性质以及线性组合的不变性。涉及标准高斯随机标量的概率密度函数形式和Q函数界限，以及独立随机变量线性组合的高斯分布结果。
高斯随机变量
标准高斯随机标量
- 概率密度函数： f ( w ) = 1 2 π e − w 2 2 f(w)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{w^2}{2}} f(w)=2π1e−2w2
- w~N(0,1)
高斯随机标量
- 概率密度函数： f ( w ) = 1 2 π σ 2 e − ( w − μ ) 2 2 σ 2 f(w)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(w-\mu)^2}{2\sigma^2}} f(w)=2πσ21e−2σ2(w−μ)2
- x~ N ( μ , σ 2 ) N(\mu,\sigma^2) N(μ,σ2)
高斯随机变量的拖尾
1 2 π a ( 1 − 1 a 2 ) e − a 2 2 < Q ( a ) < e − a 2 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi a}}(1-\frac{1}{a^2})e^{-\frac{a^2}{2}}<Q(a)<e^{-\frac{a^2}{2}} 2πa1(1−a21)e−2a2<Q(a)<e−2a2,a>1
线性变换不变性
独立高斯随机变量的线性组合仍为高斯随机变量
∑ i = 1 n c i x i \sum^n_{i=1}c_ix_i ∑i=1ncixi~ N ( ∑ i = 1 n c i μ i , ∑ i = 1 n c i 2 σ i 2 ) N(\sum^n_{i=1}c_i\mu_i,\sum^n_{i=1}c_i^2\sigma_i^2) N(∑i=1nciμi,∑i=1nci2σi2)
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