量化交易策略 趋势突破

量化交易趋势突破策略是指：根据资产的价格走势和一定的技术指标（如移动平均线、波动率等），对资产的价格是否突破上下轨进行判断，并进行买入或卖出的操作。

下面是用python实现该策略的示例代码：

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 导入股票数据
data = pd.read_csv("stock_data.csv")
data['MA20'] = data['close'].rolling(window=20).mean() # 计算20日移动平均线
data['MA60'] = data['close'].rolling(window=60).mean() # 计算60日移动平均线

# 计算每天的收益率
data['return'] = data['close'].pct_change()
data['return'].fillna(0, inplace=True)

# 设置交易信号
data['pos'] = 0 # 交易信号：0表示不持仓，1表示持仓
for i in range(len(data)):
    if data.iloc[i]['MA20'] > data.iloc[i]['MA60']:
        data.loc[i, 'pos'] = 1
    else:
        data.loc[i, 'pos'] = 0

# 计算策略收益
data['strategy_return'] = data['return'] * data['pos'].shift(1) # 策略收益率
data['cum_strategy_return'] = (data['strategy_return'] + 1).cumprod() # 累计策略收益

# 画图
plt.plot(data['cum_strategy_return'])
plt.title("Cumulative strategy return")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("Return")
plt.show()

确实突破策略是通过判断资产的价格是否突破了其历史的价格范围来决策买入或卖出的策略。当价格突破其历史上观察到的最高价或最低价时，策略将该资产买入。当价格跌破历史上观察到的最高价或最低价时，策略将该资产卖出。

Python代码示例：

import numpy as np
import pandas as pd

def break_out_strategy(df):
    # 计算收盘价的最高价和最低价
    max_close = df['close'].rolling(window=20).max()
    min_close = df['close'].rolling(window=20).min()

    # 创建买入和卖出信号
    long_entry = df['close'] > max_close
    short_entry = df['close'] < min_close

    # 将信号转换为数字，以便于后续计算绩效
    df['signal'] = np.where(long_entry, 1, np.where(short_entry, -1, 0))

    return df

在这个示例代码中，我们使用了Pandas库对数据进行预处理，并通过计算收盘价的最高价和最低价创建了买入和卖出信号。然后将这些信号转换为数字，以便在后续计算绩效时使用。

python库的简单实例及介绍 - 知乎 (zhihu.com)

python傻瓜式入门 - 知乎 (zhihu.com)

人间清醒 - 知乎 (zhihu.com)

量化交易策略介绍 - 知乎 (zhihu.com)

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