Python 金融量化 道路突破策略（唐奇安道路突破策略&布林带通道及其市场风险）

设定上、下、中通道线初始值

upboundDC = pd.Series(0.0, index=Close.index)

downboundDC = pd.Series(0.0, index=Close.index)

midboundDC = pd.Series(0.0, index=Close.index)

求唐奇安上、中、下通道

for i in range(20,len(Close)):

upboundDC[i] = max(High[(i-20):i])

downboundDC[i] = min(Low[(i-20):i])

midboundDC[i] = 0.5 * (upboundDC[i] + downboundDC[i])

upboundDC = upboundDC[20:]

downboundDC = downboundDC[20:]

midboundDC = midboundDC[20:]

绘制2020年洛阳钼业价格唐奇安通道上中下轨道线图

plt.rcParams[‘font.sans-serif’] = [‘SimHei’]

plt.plot(Close[‘2020’], label=“Close”, color=“k”)

plt.plot(upboundDC[‘2020’], label=“upboundDC”, color=“b”, linestyle=“dashed”)

plt.plot(midboundDC[‘2020’], label=“midboundDC”, color=“r”, linestyle=“-.”)

plt.plot(downboundDC[‘2020’],label=“downboundDC”, color=“b”, linestyle=“dashed”)

plt.title(“2020年洛阳钼业股价唐奇安通道”)

plt.xlabel(‘日期’)

plt.ylabel(‘values’)

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()

生成图像效果如下：

• 以价格运动趋势来观察，我们不难看出，当整体价格趋势呈现出上升趋势的时候，三条均线也同时会呈现出一定的上升趋势；当股价大幅回落的时候，三条线也会有明显的向下运动趋势。

• 从曲线的平滑程度来观察，价格线的上下波动较频繁，且三条轨道线相对平滑。从上下通道的间距情况大致可以看出来股价的震荡情况。股价波动较小时，两条轨道线的间距大致稳定，股价波动较大时，带宽也时大时小，股价与中间轨道交叉的次数也越多。

---

2.2 在K线图中绘制唐奇安上下通道线

---

未来看到更多的价格信息和股票价格运动情况，我们在K线图中绘制唐奇安的上下通道线，代码如下：

s = mpf.make_mpf_style(base_mpf_style=‘nightclouds’, rc={‘font.family’: ‘SimHei’}) # 解决mplfinance绘制输出中文乱码

add_plot=[

mpf.make_addplot(upboundDC[‘2020’]),

mpf.make_addplot(midboundDC[‘2020’]),

mpf.make_addplot(downboundDC[‘2020’])]

mpf.plot(df[‘2020’], type=‘candle’, style=s, title=‘洛阳钼业2020年K线图及唐奇安通道线’, addplot=add_plot, volume=True)

图像效果如下：

这里选择的时间跨度较大，实际研究可以选择更细节的时间跨度。

使用mplfinance库我们只需要传入参数mav，就可以添加上指定时间跨度的均线图一起研究(以5日，10日，20日，40日为例)：

s = mpf.make_mpf_style(base_mpf_style=‘nightclouds’, rc={‘font.family’: ‘SimHei’})

add_plot=[

mpf.make_addplot(upboundDC[‘2020’]),

mpf.make_addplot(midboundDC[‘2020’]),

mpf.make_addplot(downboundDC[‘2020’])]

mpf.plot(df[‘2020’], type=‘candle’, style=s, title=‘洛阳钼业2020年K线图附唐奇安通道线及均线’, mav=(5,10,20,40),addplot=add_plot, volume=True)

效果展示如下