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在量化交易系统中,避免策略的过拟合是一个关键挑战。过拟合指的是策略在历史数据上表现非常好,但在未来的数据上表现不佳。这通常是因为策略过于复杂,捕捉到了历史数据中的噪音而不是有效的模式。以下是一些避免过拟合的策略和方法,并附有示例说明:
1. 简化模型
方法: 使用更简单的模型和更少的参数。复杂的模型更容易捕捉到数据中的噪音。
示例: 假设你在构建一个基于移动平均线的交易策略。与其使用多个不同周期的移动平均线,不如简化为仅使用两个:一个短期和一个长期的移动平均线。