量化交易系统中+如何处理高并发和高频交易需求？

最新推荐文章于 2024-07-11 08:05:45 发布
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分类专栏： 量化交易系统开发 文章标签： 量化交易
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在量化交易系统中，处理高并发和高频交易需求是一个复杂且关键的问题。下面我将详细描述一些常见的方法和技术，并提供一些示例。

1. 架构设计

量化交易系统的架构设计应考虑高可用性、低延迟和高吞吐量。常见的架构包括：

  • 分布式系统：将系统分为多个服务&#
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量化交易系统中+如何优化系统的内存和CPU使用？
zhangzhechun的专栏
07-11 335
在量化交易系统中，优化内存和CPU使用是保证高效和稳定运行的关键。
量化交易系统中+如何进行系统的压力测试和性能测试？
zhangzhechun的专栏
07-08 327
在量化交易系统中进行压力测试和性能测试是确保系统在高负荷和真实交易环境中稳定运行的关键步骤。
分布式高频量化交易系统架构讲解（企业版，期货ctp，股票xtp，数字货币，附全部源码）（值得收藏）
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量化交易系统简介 行情数据 交易所发布行情数据。 交易策略 策略研究员以数学模型为交易思维，以历史行情数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。 交易 交易策略接收实时行情数据，产生委托报单信号，交易api根据委托报单信号，组建委托报单报文,发送委托报单请求到交易所。 ...
开源分布式量化交易系统——架构设计
EPAITECH的博客
04-09 9739
准备工作 搭建一套量化系统并非一件容易的事，如果你是一位初出茅庐的程序猿，在下文中如遇到不懂的知识点请自行查阅相关资料，本文也会推荐一些文章和书籍，个人认为作为一名合格的程序猿，最基本的自学能力和探究精神还是需要有的，不要等待别人将答案送到你面前。 本系统采用分布式架构，涉及到的编程语言有：C++、C#、NodeJS，数据库采用MySql，通讯中间件采用ZeroMQ。选择C++的原因有二点，首先考...
大型交易系统之高并发
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        环顾当今社会，或多或少可称之为被交易系统控制的社会。我们的股票市场离不开交易系统，我们的银行离不开交易系统，我们出行做出租离不开交易系统，我们的网上购物离不开交易系统等等。仔细想想交易系统还真是主宰了我们的很多行为或者重新定义了我们的行为。交易系统是我们技术人员的智慧结晶，聚集了技术人员的辛勤和汗水。设...
深入讲解交易系统设计原则——高并发原则
我是一名程序猿
07-26 1803
1.高并发原则 1.1无状态 如果设计的系统是无状态的，那么应用比较容易进行水平扩展。实际生产环境可能是这样的：应用无状态，配置文件有状态。例如，不同的机房需要读取不同的数据源，此时，就需要通过配置文件或配置中心来指定。 1.2拆分 在系统设计初期，是做一个大而全面的系统还是按照功能模块拆分系统，这个需要根据环境进行权衡。比如做一些交易量不大的系统，我们就没必要对系统进行细化的拆分了。但是...
高频量化交易系统c++
01-16
灵活配置交易目标； 对交易逻辑进行高层次抽象，将策略开发者从交易接口的底层细节中解脱出来； 可自定义C++变量的“探针”，通过“探针”可以在盘中实时可视化任何变量的走势； 策略可以将当前运行状态保存到磁盘，方便进行系统迁移； 策略可以自定义“人工干预动作”,在线上策略运行过程中，可人工向策略发送一些预定义的信号； 同一交易服务器上的不同策略之间可以互相通信； 优雅的框架，定义了大量的宏，是的策略的代码简洁易懂；
【AIOQuant量化交易框架】第1讲-高频交易介绍
weixin_45848716的博客
12-03 4567
1.什么是高频交易 一提到高频交易，对于大部人来说，高频交易是比较神秘的。在大部分人的认知里，高频交易有超强的盈利能力，堪比印钞机；纯粹靠交易赚钱，有着神秘的数学模型和尖端科技，精准的预测市场走势，带着无可比拟的优势在市场上呼风唤雨；利用速度优势割散户的肉，因此大家认为这是作弊。 高频交易（英语：High Frequency Trading，HFT），是指从那些人们无法利用的、极为短暂的市场变化中...
量化交易系统中+如何设计高效的数据库架构？
zhangzhechun的专栏
07-09 406
设计一个高效的量化交易系统数据库架构需要考虑多个方面，包括数据存储、数据检索、扩展性和高可用性等。
量化交易系统中+如何优化交易执行和减少交易成本？
最新发布
zhangzhechun的专栏
07-11 258
在量化交易系统中优化交易执行和减少交易成本是一项复杂而关键的任务。这需要综合考虑多种策略和技术。
开源分布式量化交易系统——开篇
EPAITECH的博客
04-08 4786
目录 前言 量化概念 准备工作 架构设计 后端模块 交易中心 行情中心 算法工人 前端模块 策略编辑 策略回测 策略仿真 系统部署 策略分享 回顾与后记 前言 本人是一名计算机专业毕业的普通程序员，机缘巧合踏入了这个神奇而又刺激的金融行业，不知不觉也在这个行业里面摸爬滚打了十几年。很幸运的是，5年前遇到了一位期货界资深元老，俩人志同道合，并一致看好量化交易是未来很大的趋势，于是共同...
【AIOQuant量化交易】-第12讲并发&锁
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04-02 1034
AIOQuant 是一套分布式异步事件驱动的中高频量化交易框架，支持异步和高并发业务，同时也带来了异步与高并发的许多问题，当然，策略程序开发的难度就相应的提高了不少。 相比同步执行的程序，异步执行的程序因为执行顺序几乎无法像同步程序那样可以把所有操作都串联起来挨着执行，但异步程序因为并行执行的优势，它的执行效率是同步程序无法企及的。 正是因为异步程序能够使用并发的技术来提高程序或者服务的并发能力，也正是因为并发所带来的资源互斥或资源竞争问题，我们又引入了锁的概念，并发锁强制将资源或数据等共享内容，从并行转变
高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）
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高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）这是《从编程小白到量化宗师之路》系列的第二个高级课程。本课程宗旨是缩短个人和小型结构投资者和大型机构投资者的差距。课程内容从C++环境的安装开始使用，到期货数据采集，完美实现一套期货交易高频软件开发（也可做虚拟货币交易），既可以使用C++编写策略又可以通过python编写策略（pybind）。本系统架构设计的特点在最后一章进行了说明，之所以在支持多进程的基础上，又额外支持（跨国，跨省，跨机房）的分布式，是因为有些投资策略有保密的要求，例如：1. 需要把一个策略分摊在多个不同的期货公司（如果交易股票则是多个不同的证券交易所，交易虚拟货币则是多个不同的虚拟交易所），本系统架构都可以完美支持。2 当然，这样的系统架构可以完美提供股票和期货股指的对冲交易策略，因为使用了不同的IP地址，故他人无法通过大数据进行合并逆向推测策略原理。3. 其他需求 课程注重实战，学员上课后，可以达到：日常进行的高频交易，自定添加新的股票接口，添加新的虚拟货币交易所。  
分布式高频量化交易系统（期货ctp，企业版，附全部源码）
11-04
本教程使用私募基金主流的开发框架，完全达到企业级使用标准。系统架构图：https://blog.csdn.net/zhaozhigen/article/details/121147903通过这个教程，你可以掌握企业级量化交易架构，期货交易业务知识，交易策略的编写，多策略的资金管理等。C++量化交易软件工程师是金融行业最热门的岗位，薪水大约每个月40K-60K。学习本教程后，你可以轻松应聘C++量化交易岗位。本教程提供全部源码。支持的接口：期货ctp。 
量化交易期货ctp使用说明（企业版，穿透式监管）（值得收藏）
zhaozhigen的博客
03-27 1万+
1.代码说明 本文章中的期货ctp代码来自分布式高频量化交易系统 联系作者，获取源码： 2.期货ctp介绍， 2.1 期货账户 要连接期货交易所交易，需要开设自己的账户，实现期货交易、银期转账、保证金等功能，由于小白一般不会用实盘资金交易，所以此处推荐用上期所提供的simnow虚拟交易平台申请一个虚拟账户。simnow地址：www.simnow.com.cn 2.2账户信息 1.BrokerID 简称期商编码，是指该期货公司在CTP系统上的编码，为四位数。例如海通期货是8000。
高并发经验总结与分享
hbnn111的专栏
01-18 2007
我们知道Redis本身的性能瓶颈从来不在CPU，而是在IO上，所以在官方在Redis4引入了后台线程，做一些lazy free等异步操作，Redis6引入了IO多线程，但Redis的命令执行一直是单线程的，所以结合lua脚本，实现命令的原子性，这样就很完美的实现了库存的扣减，也可防止超卖，这也是很多平台都在使用的主要方案。我们现在开发业务系统，基本上都是IO密集型的，很少有CPU密集型的，因此I/O是成为系统瓶颈的主要因素，零拷贝可以减少CPU拷贝次数，减少用户态和内核态的切换，从而提升IO传输效率。
量化高频交易系统从0到1（期货ctp，纳秒级，高频、套利及趋势策略）
12-03
从0到1实现1套可实盘交易的ctp量化交易系统，需要学员具备初步的c++编程知识。本课程宗旨是为对量化交易感兴趣的个人投资者提供一个从0到1实现一套交易系统提供手把手的指导，缩短个人摸索的时间，降低开发难度。课程内容从常用的C++开发技术讲起，到期货tick数据采集，k线生成，下单及策略撰写，从0到1实现一套可实盘的量化交易系统。课程注重实战，学员上课后，可以达到：日常进行的数据收集，撰写量化策略，实盘交易。  
1号店交易系统架构如何向「高并发高可用」演进
博客
03-23 1950
声明：本文内容来自于TOP100Summit旗下技术沙龙品牌into100沙龙第17期：高可用高并发解决之道，如需转载请联系主办方msup进行授权。 嘉宾：张立刚，1号店架构部-OMS订单管理平台负责人，负责1号店订单、库存、拆单、运费、第三方平台订单等电商核心交易系统。2012年7月加入1号店，作为负责人及项目经理，主导并参与了1号店SOA治理、订单Service化、订单水平拆库&a...
Python实现的自动化高频基金交易系统源码解析
- 开源和Python库的使用：Python拥有庞大的开源社区，为开发者提供了丰富的第三方库和框架，例如用于网络操作的Twisted，用于并发处理的asyncio等，这些都是构建高效交易系统的有力工具。 - 策略开发与优化：高频...
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