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在量化交易系统中,分析和优化交易成本是提高策略盈利能力的关键步骤。交易成本通常包括显性成本(如佣金和费用)和隐性成本(如滑点和市场冲击)。以下是详细的分析和优化交易成本的方法:
1. 识别交易成本的组成部分
显性成本
- 佣金:交易所或经纪商收取的费用。
- 费用:包括交易所费用、清算费用等。
隐性成本
- 滑点:实际成交价格与预期价格的差异。
- 市场冲击