量化交易系统中+如何实现智能订单路由（SOR）？

已于 2024-07-10 08:27:30 修改
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分类专栏： 量化交易系统开发 文章标签： 网络 数据库 量化交易 机器学习 人工智能
于 2024-07-10 08:27:15 首次发布
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在量化交易系统中，实现智能订单路由（Smart Order Routing, SOR）是为了在多个交易场所之间优化订单执行，目的是获取最佳价格、最大化流动性或最小化交易成本。以下是实现智能订单路由的详细步骤和示例：

1. 数据收集和准备

1.1 市场数据

收集各个交易场所的实时市场数据，包括但不限于：

  • 买卖报价（Bid/Ask）
  • 交易量（Volume）
  • 订单簿深度（Order Book De
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