深入浅出Python量化交易实战--第2章 回测与经典策略（下）

2.3 经典策略之海龟策略

说起经典的交易策略，就不得不提到“海龟策略”——一个20世纪80 年代提出的，以海龟交易法则为核心的交易策略。其核心要点是：在股 价超过过去N个交易日的股价最高点时买入，在股价低于过去N个交易 日的股价最低点时卖出。上述的若干个最高点和最低点会组成一个通 道，称为“唐奇安通道”。

关于海龟策略的介绍，限于篇幅，本书不展开详细介绍。我们重点 来研究一下如何帮助小瓦使用Python来实现海龟策略。

以下两段代码是加载必要库、设置、加载数据。

前面反复用过，没什么可说的

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import tushare as ts

pd.set_option('expand_frame_repr', False)  # True就是可以换行显示。设置成False的时候不允许换行
pd.set_option('display.max_columns', None)  # 显示所有列
pd.set_option('display.max_rows', None)  # 显示所有行
pd.set_option('colheader_justify', 'centre')  # 显示居中

ts.set_token('你的token')
pro = ts.pro_api()
# 股票代码
ts_code="002624.SZ"
start = "20220901"
end = "20230310"
# # 日线行情
zgpa = pro.daily(ts_code=ts_code, start_date=start, end_date=end)
zgpa.sort_values('trade_date', inplace=True)
zgpa.set_index('trade_date', inplace=True)
print(zgpa.head())
print(zgpa.tail())

        

备注：

如果上面程序报错

ts.set_token('你的token')改成：ts.set_token('token')

toke