时间序列笔记（六）

最新推荐文章于 2018-10-19 16:19:15 发布
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在如何选择三个模型上

主要看：自相关系数与偏相关系数

拖尾，截尾

然后选择模型用来建模！！！！！//前六个笔记的核心



MA模型


MA模型与AR模型的不同是，MA通过白噪声及其相关序列建模 ， 其自协方差，与自相关序数都是截尾的

AR模型是通过时间点及其序列建模， 其自协方差是拖尾，自相关序数是截尾


类似AR模型定义









自相关序数推倒出的MA不是唯一的











MA模型：自相关序数q阶截尾，偏自相关是拖尾

ARMA模型


在如何选择三个模型上

主要看：自相关系数与偏相关系数

拖尾，截尾

然后选择模型用来建模！！！！！//前六个笔记的核心





zhmjunjun
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时间序列笔记（一）
zhmjunjun的博客
11-23 586
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 下列时间序列模型中,哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测？ AR模型 MA模型 ARMA模型 GARCH模型（正确） ------------------
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平稳时间序列分析
04-28
介绍了时间序列分析的基础知识，人工智能的基础。介绍了时间序列分析的基础知识，人工智能的基础。介绍了时间序列分析的基础知识，人工智能的基础。
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