stata
minerer
这个作者很懒,什么都没留下…
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渐进did做event study时需要放post单独项吗
渐进DID的event study原创 2022-10-29 12:06:05 · 535 阅读 · 1 评论 -
如何判断高估还是低估
先看解释变量是高估还是低估,再看解释变量和被解释变量的关系,影响的被解释变量高估还是低估原创 2022-05-26 20:01:05 · 306 阅读 · 0 评论 -
为什么logit系数显著性和边际效应显著性不一致?
logit 系数显著性和边际效应显著性可能出现不一致的现象,比如logit系数显著,而边际效应并不显著的问题,从技术上来讲,这是有一定合理性的。某一变量x边际效应的结果并不是唯一确定的,取决于这一变量x的分布,每一个范围内的x都有一个边际效应,最后的边际效应是这些的加权平均,所以边际效应是系数的非线性函数,所以会存在显著性上的差异。最后怎么确定呢?我认为调整模型的时候以系数的显著性为准,因为对于非线性模型,边际效应必须以预测变量的特定值(或预测变量分布的平均值)为条件,并且可以有很大差异,而回归系数是原创 2022-05-14 20:33:19 · 2389 阅读 · 0 评论 -
处理数据之把省市自治区这样的字眼切除
replace pro=subinstr(pro,"省","",.) replace pro=subinstr(pro,"市","",.) replace pro=subinstr(pro,"自治区","",.) replace pro=subinstr(pro,"壮族","",.) replace pro=subinstr(pro,"维吾尔","",.) replace pro=subinstr(pro,"回族","",.)把省、市、自治区这样的字眼切除...原创 2021-04-14 12:12:47 · 2526 阅读 · 0 评论 -
分组回归是否需要检验系数存在经济意义的差别?
添加链接描述分组回归以后如果系数显著性存在差异,可以不用进一步检验系数的差异,因此统计上不显著,即使经济上存在差异也没有意义。如果系数显著性不存在差异,那么可以使用如上方法检验系数的差异。...原创 2021-03-05 11:33:58 · 4156 阅读 · 0 评论