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翻译 关于spread option的一些思考
Spread option是针对两种不同标的资产间的差价的期权,理论价值 C=Max(0,K-(S1-S2)) S1-S2为标的资产1和标的资产2之间的价差,K指的是两种产品之间的理论价差,比如螺卷价差应当稳定200元,甲醇159之间应当在正负150点之间。 当K=0时,指的是两种产品应当理论价差为0,此时,方程存在一个二元二次解,参考Margrabe’s formula 目前spread opt...
2018-09-21 16:51:51 1401
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