关于spread option的一些思考

最新推荐文章于 2024-06-20 09:46:48 发布

zhoujunyi1994

最新推荐文章于 2024-06-20 09:46:48 发布

阅读量1.4k

点赞数

分类专栏：金融工程文章标签： option spread option MATLAB

金融工程专栏收录该内容

1 篇文章 0 订阅

订阅专栏

Spread option是针对两种不同标的资产间的差价的期权，理论价值
C=Max(0,K-(S1-S2))
S1-S2为标的资产1和标的资产2之间的价差，K指的是两种产品之间的理论价差，比如螺卷价差应当稳定200元，甲醇159之间应当在正负150点之间。

当K=0时，指的是两种产品应当理论价差为0，此时，方程存在一个二元二次解，参考Margrabe’s formula

目前spread option的近似解是存在的，当K为一个很小的数字但是不为0时，Kirk Approximation（1995），这是一个调整后的BS公式，他的波动率比较特殊。同年，Pearson得出了一个一维数值积分，使用 Gauss-Hermite quadrature积分

2006年。Li, Deng and Zhou发表了spread option的价格和Greeks的精确解

进阶：彩虹期权Rainbow option
包含了两种或两种以上的标的

确定要放弃本次机会？

福利倒计时

: :

立减 ¥

普通VIP年卡可用

立即使用

zhoujunyi1994

关注关注

0
点赞
踩
0

收藏

觉得还不错? 一键收藏
0
评论
复制链接

分享到 QQ

分享到新浪微博

扫一扫

专栏目录

UG\NX二次开发多少词汇量才能无障碍阅读开发帮助

王牌飞行员_里海的博客

04-24

2142

大家都知道UFUN的帮助是英文的，有的开发者抱怨看不懂，还有的开发者为了能看懂接口说明专门学英语，那么英语学成什么程度就能无障碍阅读接口文档？我比较好奇，所以专门将UF_MODL部分的ufun函数的接口说明，提取出单词以作统计。大家猜一猜无障碍阅读UF_MODL部分的内容，需要多少词汇量储备呢？

《亚马逊二十年—贝索斯的公开信》

作一个独立连续的思考者

12-15

3420

1997年 DAY1—关于亚马逊的长期主义 Amazon.com passed many milestones in 1997: by year-end, we had served more than 1.5 million customers, yielding 838% revenue growth to $147.8 million, and extended our market leadership despite aggressive competitive entry. But t...

参与评论您还未登录，请先登录后发表或查看评论

spreadJs的使用实例

wpy_ice的专栏

12-10

6025

<!DOCTYPE html> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>spreadJs-demo</title> <link rel="s

IRR内部收益率

最新发布

huxyc的博客

06-20

1020

IRR（内部收益率），是金融上的一个术语，它的意思指资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率；简单来说IRR就是在考虑了货币的时间价值的情况下的真实收益率，我们也可以简单理解为在复利情况下的平均年化收益率；举个例子，比如你投入了100元某产品，约定5年后能一次性拿回200元，通过计算得出5年后的IRR为14.87%；而这14.87%，就是复利情况下的收益率，每年产生收益后，加上原本的，不断复利增值；也就是100*114.87%的五次方，通过计算得出，它就正好等于200；

Pricing-of-European-Spread-Options:在硕士课程衍生产品定价课程中执行的项目

03-10

欧洲点差期权的定价在硕士课程衍生产品定价课程中执行的项目

纯前端表格控件SpreadJS使用教程 - 性能优化汇总

需要界面开发、IDE工具研发中文教程资料的小伙伴，记得私信我~

09-14

1563

场景：在许多用户的实际应用场景中，常常需要加载几种表单：1)数据量大；2)公式多且复杂。在这些常见的场景中往往需要较多的时间去加载表单，导致每次都需要等待较长的时间，用户体验较差。需要做大量的绘制操作时，表单出现“假死”的情况。较大数据量的表单下，需要将全部单元格进行自适应。场景1的优化：对于表单的性能表现，我们也在不断地优化，每个版本我们也会针对一些典型的用户场景进行优化，所以新版本会相对于前面的版本性能会有所提升。例如，同一份表单在v11和v14的加载速度也会有所不同。因此，当我们使用

关于IRR的一些总结

duanzongran的博客

04-29

5559

关于IRR的一些总结一些与IRR有关的概念要想理解IRR必须先对以下概念有基本的了解： 1.货币的时间价值：投资者必须知道今天手上的一块钱和一年后的今天手上的一块钱的价值是不一样的，也就是同等数量的现金流或者货币在不同时间点上的价值是不同的，货币的时间价值就是两个时间点直接按的价值差异。比如年初存银行10000元，当存款利率为3%时，年终时的价值就变成了10300元，于是300元就是货币的时间...

HTML5和CSS3 WEB技术开发

张晨光老师的播客

01-02

6470

B站视频参考：https://www.bilibili.com/video/BV1H44y1k7ze/[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-Uwbid43Z-1672665963237)(asseits/image-20210831212039584.png)]HTML:超文本标记语言(Hyper Text Markup Language)，标准通用标记语言下的一个应用。 HTML 不是一种编程语言（C、Java、python、R等），而是一种标记语言 (markup

TIA-EIA-637-A 协议的一点点思考

起点徘徊|Initial Point Linger

03-07

3452

作者:IPLinger 转载请注明出处，谢谢：）TIA-EIA-637-A 协议的一点点思考Short Message Services for Spread Spectrum Systems 我们可以理解为CDMA网络下的短消息传输协议。这个协议我看过也没有多久，刚刚涉及，不过借助高通的底层的代码，加之自己在作报告期间对文档的分析。也使自己在文档表面文字之上多了一点点的理解。这

2022年11月前端学习笔记

weixin_48894212的博客

11-01

3295

11月前端学习笔记（react、nuxt3、Babylon.js、vue3、ts、vuex、vant组件库、Naive UI）

内部收益率的手工计算.

07-17

项目管理，内部收益率的手工计算.

Box-Shadow常被遗忘的一个参数——“Spread”

精彩人生

02-10

2146

记得有一回在群里和朋友讨论这个属性时发生热烈的讨论。讨论的主题就是： box-shadow: 0 10px 10px #ccc; 和 box-shadow: 0 10px 10px -10px #ccc; 这两种写法哪种是正确的。一开始我以为第二种是错误的写法，但找到相关教程，才恍然大悟，原来上面的两种写法都是正确的。为什么会造成这样的错误的想法呢？在我看来是我们把“box-shado

Google DNS劫持背后的技术分析

realmeh的专栏

03-18

1513

0x00 背景最近世界真是越来越不太平了，尤其是对于大部分普通人而言。昨天又传来噩耗，根据网络监测公司BGPMon，Google的公开DNS服务器 IP 8.8.8.8被劫持到了委内瑞拉和巴西超过22分钟。 Google DNS 服务器平均每天处理超过1500亿个查询，在被劫持的22分钟里起码几百万个查询包括金融系统，政府和个大商业网站的DNS查询流量都被劫持走了。

NPV、IRR的计算

gdjlc的专栏

07-22

1万+

净现值(NPV, Net Present Value) 定义：将投资的未来现金流量，全部折现成投资始日的价值，称为该投资的净现金流量，或称为净现值。假设投资的净现值为正数，代表该投资的结果可以增加企业的价值; 反之，如果投资评估的净现值为负数，代表此投资会减少企业的价值，不应该接受。当然净现值为正数仍不代表该接受此投资建议，或许存在其他净现值更高的投资机会。在多项投资案并陈时，应选择净现

8、（八）外汇基础篇之外汇期权交易

热门推荐

Pinoc_chao的博客

07-14

2万+

1、外汇期权交易（FX Option）指交易双方以约定汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）进行人民币对外汇交易的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务（普通欧式期权）。 2、外汇期权交易相关定义 1>期权类别（Option Type）指依据期权复杂程度区分的期权类别，包括普通期权与奇异期权

C语言计算内部回报率（或名内部收益率）（IRR）

liaocs的博客

12-05

4950

在 Excel 中有一个函数 IRR 用于计算一个投资项目的内部回报率（Internal return rate），今天我们用程序来模拟这个函数。

spreadJs拖放单元格值的解决方法

qq_34357018的博客

07-07

508

spreadJs会默认单元格允许拖放功能(spread.options.allowUserDragDrop = true) 也就是说单元格可移动，可以右下角批量复制,这就有问题了，如：单元格a被设为非活性，把活性单元格b拖到a中，那单元格a就会变成另一个单元格b，a也就可输入了解决方法就是禁用拖放功能： // 禁用拖放 spread.options.allowUserDragDrop = false; // 禁用拖动填充 spread.options.allowUserDragFill

Spreadsheet 常用属性

DZT的专栏

12-13

1万+

Spreadsheet 常用属性标题栏可视 Spreadsheet1.TitleBar.Visible=true 　　标题栏背景颜色Spreadsheet1.TitleBar.Interior.Color="Green" 　　标题栏标题内容Spreadsheet1.TitleBar.Caption="test" 　　标题栏字体颜色Sp

JavaScript IRR 算法

遗忘明天的Java

03-22

2042

function IRR(cashFlows, estimatedResult) { var result = "isNAN"; if (cashFlows != null && cashFlows.length > 0) { // check if business startup costs is not zero: ...

SpreadJS8.1核心特性实战指南

以下是一些关键特性及使用方法： 1. **Spread初始化**：在项目中引入SpreadJS库后，通过JavaScript代码创建一个新的Spread实例，设置其容器元素和大小，从而在网页上展示一个可交互的表格。 ```javascript var ...