随机变量及其分布函数

1. 随机变量是一个映射/函数，将一个实数值X(w)赋予一个实验的每一个输出w。 X(Ω)=R
   例如抛十次硬币，令X(w)表示序列w中正面向上的次数，如当w=HHTHHTHHTT，则X(w)=6;X只能取离散值，称为离散型随机变量
   令$\Omega={(x,y): x^2+y^2<=1}$表示单位圆盘，输出为该圆盘中的一点w=(x,y)，则有随机变量：
   $X(\omega)=x, Y(\omega)=y, Z(\omega)=\sqrt{x^2+y^2}$
   X,Y,Z都是连续随机变量
2. 数据是随机变量的具体取值。统计量是数据/随机变量的任何函数。任何变量的函数仍然是随机变量
3. CDF(Cumulative Distribution Function)累积分布函数：令X为一随机变量，x为X的一个具体值（数据）。则随机变量的累计分布函数为：
   $F(x) = P(X < x)$
4. 对于离散随机变量，概率(质量)函数pmf(probability function or probability mass function)：
   $p(x)=P(X=x)$
   CDF与pmf关系：
   $F(x) = P(X<x) = \sum_{{x_i}<=x}{p(x_i)}$
   对于连续随机变量，概率密度函数pmf(probability density function)p(x)：对于所有的x，p(x)>=0,且对任意a<=b，有：
   $P(a<X<=b) = \int^b_ap(x)dx$
   当F可微的时候：
   $F(x) = \int^x_{-\infty}p(t)dt$
   $p(x) = F'(x)$