【库存笔记3】Dynamic Pricing and Inventory Control in a Make-to-Stock Queue With Information on the Prod

背景模型

场景	在单一设备生产单一产品的制造商
模型	$M/E_k/1$
生产系统	单产品，make-to-stock	生产时间：$k$-Erlang 分布，均值$1/\mu$
需求	需求对价格敏感。 高价格时低需求、 低价格时高需求	价格 $p_1>p_2>c$，需求满足 Poisson 分布，速率为 ${\lambda }_1<{\lambda }_2$
成本	单位生产成本 $c$、单位库存持有成本 $h^{+}$、单位需求延迟成本 $h^{-}$
合理假设	$c<\frac{h^{-}}{\gamma }$，其中 $\gamma$为折扣因子；$\mu >{\lambda }_1$	${\lambda }_1(p_1-c)<{\lambda }_2(p_2-c)$
关键变量	存在一个状态变量（工作存储水平 work storage level）可以用于完全捕获有关库存水平的信息以及目前的生产状况	同Ha的模型
最优生产策略
最优定价策略

DP模型

标记	含义
$I(t)$	在 $t$ 时刻已经完成的生产阶段数目
$X(t)$	在 $t$ 时刻的库存水平
$(I(t),X(t))$ 或者　$Y(t)=I(t)+kX(t)$	系统状态
$h(Y(t))$	库存持有费用函数 inventory holding cost function
u = { μ ( t ) , p ( t ) : t > 0 } u=\{\mu(t),p(t):t>0\} u={μ(t),p(t):t>0}	策略
$\mathcal{U}$	the set of admissible Markovian policies
$N_i^u(t)$	在策略 $u$ 下，按照价格 $p_i$ 完成的累计销售量， $i=1,2$
$P^u(t)$	在策略 $u$ 下，累计生产量

Remark. 和 Ha 的模型的区别：Ha 中是多种类型的需求；这里只有2种类型的（由价格高低区分），并且延迟成本在Ha 的论文中每一类不想同，此文中延迟成本相同

动态库存水平：$$Y^u(t)=Y(0)+P^u(t)-\sum _{i=1}^2{N}_i^u(t)$$

expected discounted profits over an infinite horizon:
$$V^u(y)=E\left\{{\int }_0^{\infty }{e}^{-\gamma t}\left[\sum _{i=1}^2{p}_{i}d{N}_i^u(t)-cd{P}^u(t)-c(Y^u(t))dt\right]\right\}$$

此问题的最优解由下面的HJB方程刻画：
0 = − h ( y ) + k μ [ V ( y + 1 ) − V ( y ) − c k ] + ⋅ 1 { y / k ∈ Z } 0=-h(y)+k\mu[V(y+1)-V(y)-\frac{c}{k}]^+\cdot \mathbf{1}_{\{y/k\in\mathbb{Z}\}} 0=−h(y)+kμ[V(y+1)−V(y)−kc​]+⋅1{y/k∈Z}​ + k μ [ V ( y + 1 ) − V ( y ) − c k ] ⋅ 1 { y / k ∉ Z } +k\mu[V(y+1)-V(y)-\frac{c}{k}]\cdot \mathbf{1}_{\{y/k\notin\mathbb{Z}\}} +kμ[V(y+1)−V(y)−kc​]⋅1{y/k∈/​Z}​$$+\underset{i=1,2}{\max }{\lambda }_i[V(y-k)-V(y)+p_i]-\gamma V(y)$$