【库存笔记5】Optimal Dynamic Scheduling Policy for a Make-To-Stock Production System

背景模型

主题	动态调度问题 (dynamic scheduling problem)
模型	$$
生产系统	2个产品	生产时间：指数分布，均值 $1/{\mu }_i$
需求	2个产品的需求, 各自满足 Poisson 分布	第 $i$ 类需求的rate:${\lambda }_i$
成本	单位产品库存持有成本 $h_i$	单位产品延迟交付成本 $b_i$
管理目标	调度生产，在两种产品的 costs 之间取得平衡

DP模型

标记	含义
$X_i(t)$	产品 $i$ 在 $t$ 时刻的库存水平
$X(t)=(X_1(t),X_2(t))$	系统状态
$h(X(t))=\sum _{i=1}^2{h}_i{X}_i(t{)}^{+}+b_i{X}_i(t{)}^{-}$	库存成本函数
{ 不生产，生产产品1，生产产品2 }	策略集，用0,1,2表示
u ( t ) ∈ { 0 , 1 , 2 } u(t)\in\{0,1,2\} u(t)∈{0,1,2}	在 $t$ 时刻的策略

优化问题模型：
$$f(x)=f(x_1,x_2)=\underset{u}{\min }{E}_x^u\left[{\int }_0^{\infty }{e}^{-\alpha t}h(X(t))dt\right]$$ 其中 $x=(x_1,x_2)$ 为初始库存水平，$E_x^u$ 是对需求计算期望。

最优解满足下面的HJB方程：
$$f(x_1,x_2)=h(x_1,x_2)+{\lambda }_{1}f(x_1-1,x_2)+{\lambda }_{2}f(x_1,x_2-1)$$ $$+\min \left[({\mu }_1+{\mu }_2)f(x_1,x_2),{\mu }_{1}f(x_1+1,x_2)+{\mu }_{2}f(x_1,x_2),{\mu }_{1}f(x_1,x_2)+{\mu }_{2}f(x_1,x_2+1)\right]$$ 这种方程的核心就是 $cost函数=初始状态的cost值+\sum 转移概率\ast 新状态下的cost函数$

$\cdot$ ${\lambda }_{1}f(x_1-1,x_2)$ ，其中 ${\lambda }_1$ 为销售产品1的速率（状态转移概率），$f(x_1-1,x_2)$ 为销售产品1后的状态 cost 函数
$\cdot$ $({\mu }_1+{\mu }_2)f(x_1,x_2)$，对应的是 action = 0，也就是不生产的策略，转移概率为 ${\mu }_1+{\mu }_2$
$\cdot$ 在每个时刻，只能采取一种 action，所以对三种策略的 cost 要取 $\min$，而不是求和