不会写python的牙医不是好司机（本博客已关闭，不再更新）

从前两篇文章中，我们使用pyalgotrade框架进行了量化策略的回测的基本操作。使用框架确实比较方便，但是仍有很多每次都要进行的重复操作，比如建立数据源，建立策略，绑定策略与分析器，运行回测，取得回测结果，绘图等。能不能进行进一步的封装?我想要的是，指定要交易的股票代码，基准股票代码，初始资金，手续费率，回测时间等参数，然后执行回测，就能得到各种回测数据，还可以绘图。现在就开始干吧。clas...

上篇文章里用pyalgotrade框架计算了策略收益率、夏普值、最大回测等回测指标，但是貌似没有直接计算α值，β值，信息比率等回测指标的方法。看来要自己实现了。参照《Python量化策略风险指标》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806) 这篇文章里的定义实现吧。先来计算beta值。beta值相当于业绩评价基准收益的总体波动性。常被用于衡量某一策略的系统性...

之前写的模拟交易程序，把整个过程放到一个函数里，好几百行，全是if else，导致有问题我也很难找出来。现在打算重写。看了一些网上的资料和开源框架，模拟交易主要有for循环模式和事件驱动模式两种方式，前者速度较快，实现简单，但移植到实盘交易系统里需要重新修改很多。后者速度慢，实现复杂，但可以很方便的用于实盘交易。由于我不是搞高频交易，只是研究，就用for循环模式吧。画了个流程图。从图里可以分出...