量化投资学习笔记03——封装回测操作

从前两篇文章中，我们使用pyalgotrade框架进行了量化策略的回测的基本操作。使用框架确实比较方便，但是仍有很多每次都要进行的重复操作，比如建立数据源，建立策略，绑定策略与分析器，运行回测，取得回测结果，绘图等。能不能进行进一步的封装?我想要的是，指定要交易的股票代码，基准股票代码，初始资金，手续费率，回测时间等参数，然后执行回测，就能得到各种回测数据，还可以绘图。
现在就开始干吧。

class Backtesting():
    def __init__(self):
        pass

先建立构造函数，传入上面所说的各种初始值。

"""
封装回测过程
参数:
instrument: 要回测的股票代码
startYear: 回测开始年份
endYear: 回测结束年份
base: 基准股票代码，默认为300etf
cash: 初始资金，默认为1000000元
feeRate: 手续费费率，默认为0.0003
"""
"""
封装回测过程
参数:
 instrument: 要回测的股票代码
 startYear: 回测开始年份
 endYear: 回测结束年份
 strategy: 回测的策略
 base: 基准股票代码，默认为300etf
 cash: 初始资金，默认为1000000元
 feeRate: 手续费费率，默认为0.0003
"""
class Backtesting():
 def __init__(self, instrument