三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.5

三因子模型数据与五因子模型数据1990-202
3.5
三因子数据介绍：
Mark
ettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703
：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板、
创业板）；P9707：沪深B股市场；P9709：沪深A股和创业板；P9710：沪
深AB股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9713：
沪深AB股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9715：沪深AB股
和创业板和科创板； P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板。
P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9720：沪深京AB股市
场；P9721：沪深京A股和创业板；P9722：沪深京AB股和创业板；P9723
：沪深京A股和科创板；P9724：沪深京AB股和科创板；P9725：沪深京A股和
创业板和科创板；P9726：沪深京AB股和创业板和科创板。
TradingDat
e [交易日期] - 以YYYY-MM-DD表示
RiskPremium1 [市
场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值
加权平均法)与日度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPre
mium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的日市场回
报率(总市值加权平均法)与日度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
S
MB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的收益率之差，组
合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合日收益率的计算采用流通市值加权计算。

SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的收益率之差，
组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合日收益率的计算采用总市值加权计算。

HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值
比组合的收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计
算采用流通市值加权。
HML2 [账面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值
比组合和低账面市值比组合的收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。
组合投资收益率的计算采用总市值加权。

五因子数据介绍：
M
arkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9
703：深证A股市场；P9705：创业板市场；P9706：沪深A股市场（不包含科
创板、创业板）；P9709：沪深A股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪
深A股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9716：上证A股和科创
板；P9717：深证A股和创业板；P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A
股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P972
5：沪深京A股和创业板和科创板。
TradingMonth [交易月份] - 以
YYYY-MM表示, MM表示为该年的第MM月
Portfolios [投资组合
类型] - 投资组合类型1代表2*3投资组合划分方法、投资组合类型2代表2*2投
资组合划分方法、投资组合类型3代表2*2*2*2投资组合划分方法
RiskPre
mium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的月市场
回报率(流通市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。

RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利
再投资的月市场回报率(总市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存
基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合
的月收益率之差。组合月收益率的计算采用流通市值加权。
SMB2 [市值因子(总市
值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差。组合月收益率的计算采用总市
值加权计算。
HML1 [帐面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合
和低账面市值比组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
HM
L2 [帐面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的
月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
RMW1 [盈利能力因子
(流通市值加权)] - 高盈利股票组合和低盈利组合的月收益率之差。组合投资月收益
率的计算采用流通市值加权。
RMW2 [盈利能力因子(总市值加权)] - 高盈利
股票组合和低盈利组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用总市值加权。
CM
A1 [投资模式因子(流通市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组
合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
CMA2 [投资模式
因子(总市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的月收益率之差。
组合投资月收益率的计算采用总市值加权。
   

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