R语言时间序列之ARIMA模型

zxy_clover

于 2018-03-29 22:25:10 发布

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分类专栏： r语言时间序列

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自回归移动平均模型（arima）

ARMA模型是对不含季节变动的平稳序列进行建模。ARIMA模型的本质和ARMA是一样的，只是ARIMA针对不平稳的序列进行建模的，将ARMA模型里的序列值进行差分就可以。

定阶以及参数说明

acf值	pcf值	模型
拖尾（逐渐为0）	p阶截尾	ARIMA(p,d,0)
q阶截尾	拖尾	ARIMA(0,d,q)
拖尾	拖尾	ARIMA(p,d,q)

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