R语言 Cox-Stuart趋势检验

在客观世界中会遇到各种各样随时间变动的数据序列，我们关心这些数据随时间变化的规律（增长或者下降的趋势）。例如GDP是否逐年增长，某种疾病的患者是否在不断减少，这时我们就要对该序列进行趋势检验。

假设数据序列x1,x2,x3,……,xn独立，我们以某一常数c为界把该序列分成两部分，并将这两部分两两配对成(x1,xc+1),(x2,xc+2),……(xc,xn)的形式，其中当n为偶数时，c=n/2；当n为奇数时，c=(n+1)/2，中间的数xc+1舍去。接着我们以每一组中后一个数减去前一个数并记下正负性。用s+表示得到整数的个数，即后一个数大于后一个数，用p(+)表示取到正数的概率，用p(-)表示取到负数的概率，这样我们就得到符号检验方法来检验序列是否存在趋势性。