ZYM66的博客

import numpy as np np.linalg.cond(results.model.exog) # results为训练好的模型 这个好像是根据特征值来检验多重共线性，我本人也不太懂 下面来说一说我们最常用的VIF检验多重共线性的方法 官方文档路径https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.stats.outliers_influence.variance_inflation_factor.html#statsmodel

什么是异方差?(摘自知乎https://www.zhihu.com/question/354637231) 一句话，就是当随机扰动项和模型中的解释变量（自变量）存在某种相关性，就会出现异方差。 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity)。 异方差： ，与解释变量观测值Xi有关。 异方差的类型 单调递增型：随X的增大而增大 单调递减型：随X的增大而减小 复杂型：与X的变化呈复杂形式 异方差性的后果 1、参数估计量有效 OL.