马尔可夫链蒙特卡洛之 METROPOLIS ALGORITHM

案例

假设有 N 座小岛从东向西排列。某人处在其中一个小岛上，该人现在决定一天访问一个岛。他希望达到的效果是任意一个岛的停天数要与岛上的人口成正比，但是他并不知道每个岛的人口，他只知道：

• 所在岛上人口
• 所在岛东西各一座岛人口

现在他用如下方法决定下一个岛是去东边的还是西边的。

1. 抛一枚 fair 的硬币，如果是正面，就考虑去东面；反之考虑去西面。
2. 如果是正面，且东面岛人口大于当前岛人口，就确定去东面；反之，如果是反面，且西面岛人口大于当前岛人口，就确定去西面。
3. 如果抛到正面，但东面岛人口小于当前岛人口。则需要进一步计算是否去东面。计算方法为： 如果抛到正面，但东面岛人口小于当前岛人口。则需要进一步计算是否去东面。计算方法为：
4. 计算东面岛人口 / 当前岛人口的比例 。这个比例就是他是否去东面岛的概率。他可以使用转盘之类的方法，按照这个概率决定是否去东面岛。如果不去东面，则留在当前岛上计算东面岛人口 / 当前岛人口的比例 。这个比例就是他是否去东面岛的概率。他可以使用转盘之类的方法，按照这个概率决定是否去东面岛。如果不去东面，则留在当前岛上

如上进行多次后就会发现，他身处这 N 个岛屿中某一岛屿的概率正好与该岛人口成正比！

假设 N=7，且第 θ 个岛（θ 是 1-7 之间的正整数）上正好有 θ 个人。在第 t 天，他身处第 θ 个岛的概率如下图（已知第 1 天他在第 θ=4 个岛上）