法托引理（Fatou Theorem）:
设
f
n
f_n
fn是非负可测函数，那么
∫
lim
inf
n
→
∞
f
n
≤
lim
inf
n
→
∞
∫
f
n
.
\int{\lim\inf_{n \to \infty}{f_n}} \le \lim\inf_{n \to \infty}\int f_n.
∫limn→∞inffn≤limn→∞inf∫fn.
变换定理（Change of variables）:
假设有随机变量
X
,
Y
X,Y
X,Y，相应的概率分布密度函数为
f
X
(
x
)
,
f
Y
(
y
)
f_X(x),f_Y(y)
fX(x),fY(y)，且
X
,
Y
X,Y
X,Y满足变换关系
y
=
g
(
x
)
y = g(x)
y=g(x)，则有：
f
Y
(
y
)
=
f
X
(
x
)
(
d
y
d
x
)
−
1
f_Y(y) = f_X(x)(\frac{dy}{dx})^{-1}
fY(y)=fX(x)(dxdy)−1
对于多维随机分布，定理变为：
f
Y
(
y
)
=
f
X
(
x
)
(
J
g
(
x
)
)
−
1
f_Y(y) = f_X(x)(J_g(x))^{-1}
fY(y)=fX(x)(Jg(x))−1
证明:
P
{
Y
≤
y
}
=
P
{
Y
≤
g
(
x
)
}
=
P
{
x
≤
x
}
P\{Y\leq y \} = P\{Y\leq g(x) \} = P\{ x\leq x \}
P{Y≤y}=P{Y≤g(x)}=P{x≤x}
对两边求微分，有
f
Y
(
y
)
d
y
=
f
X
(
x
)
d
x
f_Y(y) dy = f_X(x)dx
fY(y)dy=fX(x)dx
证毕。
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