M-estimators是一类广泛估计函数,定义为所给数据上的最小和函数。最小平方估计和极大似然估计都是M估计法。M估计法由鲁棒的数据作为运行保证。一般地,一个M-estimation定义为一个估计函数为0的情况。这个估计函数经常是一些统计函数。比如令一个由参数定义的极大似然函数为0,因此一个极大似然估计值往往是一个能量函数取得极值得点。在很多应用中,这样的M估计可以用于参数估计。
最小平方估计是M-estimator的原型,因为这个估计定义做剩余平方和的最小值。
最小平方估计是M-estimator的原型,因为这个估计定义做剩余平方和的最小值。
另一个典型的M-estimator是极大似然估计。定义如下:
,或者
M-estimator的种类: