方差，协方差，标准差和均值标准差等各种差

3 方差

3.1 英文名称

variance

3.2 所属学科

概率论和统计

3.3 实际用途

概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。标准差、方差越大，离散程度越大。反之,离散程度越小。统计中的方差（样本方差）是各个数据分别与其平均数之差的平方的和的平均数。

3.4 历史

“方差”（variance）这一词语率先由罗纳德·费雪（Ronald Fisher）在其论文《The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance》中提出。

3.5 定义

是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。

3.6 公式

设 X 是一个随机变量，若 E{ [X−E(X)]2}

存在，则称 E{ [X−E(X)]2} 为 X 的方差，记为 D(X),Var(X)或 DX，其中 E(X)指的是对 X 的预期值，而 X 是实际值。即 D(x)=E{ [X−E(X)]2}

称为方差。这里E{}只能理解为一个记号，真正的公式在这里：

s2=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2(1)

右边的求和公式可以转换成更容易计算的形式：

∑i=1n(xi−x¯)2=∑i=1n(