方差、标准差以及协方差

本文探讨了方差、标准差和协方差的概念,它们用于衡量数据变化情况。方差反映了数据与均值的偏离程度,标准差是方差的平方根。协方差则用于衡量两组数据之间的变化关系,正值表示同步增减,负值表示反向变化,从而揭示变量间的相关性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

方差、标准差以及协方差

今天在看最优化基础的时候,看到一个协方差的使用,但是映像却不是很清晰,特写一篇博文记录协方差。


说到协方差,那我们还是从方差开始看起。方差、标准差以及协方差都是用来衡量样本数据的变化情况的。不同的是方差和标准差只能衡量一组数据的变化情况,协方差可以衡量两组数据之间的变化情况。那我们先来看方差:

方差

方差是样本各数据与均值(数学期望)之差的平方的平均数,反映的是样本与其均值的偏离程度。

标准差

方差的开方即为标准差

协方差

协方差反映的是两组数据之间的相关性,其公式如下:
C o v ( x , y ) = E [ (

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