方差、标准差以及协方差
今天在看最优化基础的时候,看到一个协方差的使用,但是映像却不是很清晰,特写一篇博文记录协方差。
说到协方差,那我们还是从方差开始看起。方差、标准差以及协方差都是用来衡量样本数据的变化情况的。不同的是方差和标准差只能衡量一组数据的变化情况,协方差可以衡量两组数据之间的变化情况。那我们先来看方差:
方差
方差是样本各数据与均值(数学期望)之差的平方的平均数,反映的是样本与其均值的偏离程度。
标准差
方差的开方即为标准差
协方差
协方差反映的是两组数据之间的相关性,其公式如下:
C o v ( x , y ) = E [ (