来源:MCMC In practice第一章introducing Markov chain monte carlo
下午看bayesian computation with R 的第六章的时候一头雾水,搞不清楚bayesian, MCMC ,M-H,以及Gibbs sampling这些概念之间的关系是什么
后来看了这本书的第一章,总算搞清楚了,下面总结下这些概念之间的关系:
1. MCMC方法主要是为了解决有些baysian推断中参数期望E(f(v)|D)不能直接计算得到的问题的。
其中v是要估计的参数,D是数据观察值
2. Markov chain monte carlo概念包含了两部分:markov chain 和monte carlo integration。
2.1. 首先是monte carlo integration: monte carlo integration是利用采样的方法解决参数期望不能直接计算解决的问题的:即根据v的后验概率密度函数对v进行n次随机采样,计算n个f(v),然后将这n个值求平均。根据大数定理当n足够大并且采样服从独立原则的时候,该值趋向于期望的真实值。但是当v的后验概率函数很难得到的时候该方法并不适用。
2.2 而在此基础上产生的 Markov chain monte carlo,虽然也是通过采样的方法进行的,却将马尔科夫链的概念引进来。它的想法是这样的:如果某条马尔科夫链具有irreducible 和aperiodic的特性的时候,该马尔科夫链具有一个唯一的静态点,即Pt=Pt-1;因此当马尔科夫链足够长后(设为N),产生的值会收敛到一个恒定的值(m)。这样对f(v)产生马尔科夫链,在N次之后f(v)的值收敛于恒定的值m
Markov Chain Monte Carlo方法总结
最新推荐文章于 2024-04-20 19:25:49 发布