Frank-Wolfe方法

最新推荐文章于 2024-03-10 01:14:18 发布
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分类专栏： 点滴 文章标签： 优化 算法
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本文链接：https://blog.csdn.net/gnefniu/article/details/17529609
版权
        1956 年，Frank和Wolfe提出了一种求解线性约束问题的算法，其基本思想是将目标函数作线性近似，通过求解线性规划求得可行下降方向,并沿该方向在可行域内作一维搜索.这种方法又称作近似线性化方法.

问题

原理

近似线性化和可行下降方向
假设此问题存在有限最优解yk，则由线性规划的基本知识可知，这个最优解可在某极点上达到.
结论：

确定一维搜索步长

算法步骤

全局收敛性分析


       Frank-Wolfe算法是一种可行方向法，在每次迭代内，搜索方向总是指向某个极点，并且当迭代点接近最优解时，搜索方向与目标函数的梯度趋于正交，因此算法收敛速度比较慢.但该方法把求解非线性最优化问题转化为为求解一系列线性规划问题，而且各线性规划具有相同的约束条件，因而该方法在实际应用中仍然是一种有用的算法．
gnefniu
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Frank wolfe
06-01
求解交通流量分配模型的有效方法 #include "stdafx.h" #include #include #include "os.h" #include "my_types.h" #include "md_alloc.h" #include "my_util.h" #include "message.h" #include "tui.h" #include "meta.h" #include "link_functions.h" #include "od_table.h" #include "od_flow.h" #include "mincostroutes.h" #include "ls_bisect.h" #include "fw_status.h" extern int no_zones, no_nodes, no_links; /* Gloabal variables */ my_float **ODflow, TotalODflow; /* Local Declarations */ /* void FW(void); Should there be a function for fw, or should it be included in main? */ static void Init(char *tuiFileName); static void Close(char *tuiFileName); static void InitODflow(void); static void CloseODflow(void); /* End of local declarations. */ void main(int argc, char **argv ) { my_float *MainVolume, *SubVolume, *SDVolume, Lambda; int **MinPathPredLink; struct fw_status_struct fw_status; char *tuiFileName; StatusMessage("General", "Ready, set, go..."); switch(argc){ case 2: tuiFileName=argv[1]; break; case 1: tuiFileName="control.tui"; break; default: ExitMessage("Wrong number of command line arguments (%d). \n" "Syntax: fw .", argc-1); } Init(tuiFileName); MainVolume = (my_float*)Alloc_1D(no_links, sizeof(my_float) ); SDVolume = SubVolume = (my_float*)Alloc_1D(no_links, sizeof(my_float) ); /* Compute search direction and sub-volume in the same place. */ MinPathPredLink = (int**)Alloc_2D(no_zones,no_nodes, sizeof(int)); InitFWstatus(&fw_status); FindMinCostRoutes (MinPathPredLink, NULL); Assign (ODflow,MinPathPredLink,MainVolume); FirstFWstatus(MainVolume, &fw_status); UpdateLinkCost(MainVolume); for ( fw_status.Iteration = 1; ContinueFW(fw_status); fw_status.Iteration++) { FindMinCostRoutes (MinPathPredLink, NULL); Assign (ODflow,MinPathPredLink,SubVolume); VolumeDifference( SubVolume, MainVolume, SDVolume); /* Which yields the search direction. */ Lambda = LinksSDLineSearch ( MainVolume, SDVolum
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frank-wolfe算法svm
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Frank-Wolfe算法（也称为条件渐进算法）是一种用于求解线性SVM（支持向量机）问题的优化算法。该算法是一种迭代优化算法，通过迭代逐步优化线性模型的参数。下面详细介绍Frank-Wolfe算法在SVM中的应用。 在SVM中，我们的目标是找到一个超平面，将类别分开得最好，同时最小化分类错误。这可以通过最小化损失函数来实现。而线性SVM的损失函数是一个凸函数，可以通过梯度下降法来求解最小值。Frank-Wolfe算法就是一种梯度下降法的变体。 具体来说，Frank-Wolfe算法在每次迭代中，首先计算当前模型在样本中的梯度。然后，在线性模型参数空间中，找到梯度方向上的最优点，并计算对应的步长。接着，更新线性模型的参数，得到下一轮迭代的模型。循环迭代至满足收敛条件。 Frank-Wolfe算法具有一些优点，比如在每次迭代中，不需要计算整个梯度，而是只计算梯度方向的一个极值点，这大大减少了计算量。此外，由于SVM是凸优化问题，因此算法可以保证收敛到全局最优解。 然而，Frank-Wolfe算法也存在一些缺点。首先，它的收敛速度相对较慢，特别是在高维数据集上。其次，算法对参数的初始值敏感，不同的初始值会导致不同的收敛结果。此外，算法对噪声敏感，当输入数据含有较多噪声时，算法可能会产生较差的结果。 总结来说，Frank-Wolfe算法是一种用于求解线性SVM问题的优化算法，它通过迭代优化模型参数来最小化损失函数。算法具有计算量小、收敛到全局最优解等优点，但是收敛速度相对较慢，对参数初始值敏感，并对噪声敏感。

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