最大熵学习笔记(三)最大熵模型

   
       生活中我们经常听到人们说“不要把鸡蛋放到一个篮子里”,这样可以降低风险。深究一下,这是为什么呢?其实,这里边包含了所谓的最大熵原理(The Maximum Entropy Principle)。本文为一则读书笔记,将对最大熵原理以及由此导出的最大熵模型进行介绍,重点给出其中所涉及数学公式的理解和详细推导。


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最大熵学习笔记(零)目录和引言
最大熵学习笔记(一)预备知识
最大熵学习笔记(二)最大熵原理
最大熵学习笔记(三)最大熵模型
最大熵学习笔记(四)模型求解
最大熵学习笔记(五)最优化算法
最大熵学习笔记(六)优缺点分析



作者: peghoty 

出处: http://blog.csdn.net/itplus/article/details/26550201

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最大熵模型学习的DFP算法是一种优化算法,用于在最大熵模型学习参数。DFP算法是由Davidon-Fletcher-Powell位数学家提出的,是一种二次拟牛顿法,在最大熵模型学习中被广泛应用。 最大熵模型是一种基于信息熵原理的概率模型,它通过最大化熵的原则来确定模型的参数。最大熵模型学习问题可以转化为一个优化问题:找到一个参数向量,使得该向量对应的模型在训练数据上的似然函数最大。 DFP算法通过使用拟牛顿法的思想,利用已知的函数值和梯度信息来近似估计目标函数的海森矩阵,并利用这个估计的海森矩阵来更新参数向量。DFP算法的核心是维护一个近似的海森矩阵,然后使用这个近似的海森矩阵来计算下一步的搜索方向。 具体来说,DFP算法的步骤如下: 1. 初始化参数向量和近似海森矩阵H0; 2. 计算当前参数向量的梯度g; 3. 计算搜索方向d=-Hk*g; 4. 通过线搜索确定步长α; 5. 更新参数向量xk+1=xk+α*d; 6. 计算新的梯度gk+1; 7. 计算近似海森矩阵Hk+1; 8. 重复步骤2-7,直到收敛。 需要注意的是,DFP算法中的关键在于如何计算近似海森矩阵Hk+1。一般采用BFGS公式或DFP公式来更新海森矩阵,这些公式都是基于拟牛顿法的思想,通过使用已知的函数值和梯度信息来近似估计目标函数的海森矩阵,从而实现参数的更新。

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