协方差的概念与意义

最新推荐文章于 2019-07-23 16:40:14 发布
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分类专栏： Computer Vision
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本文介绍了协方差的概念，它是衡量二维随机变量关系的统计量。在数字图像处理，尤其是PCA降维中，协方差矩阵扮演重要角色。协方差矩阵对角线上的元素表示各维度的方差，非对角线元素揭示不同维度间的相关性。在PCA中，协方差矩阵用于选择主方向，并可用于高维模式向量的降维处理，以提高识别系统的泛化性能。
摘要由CSDN通过智能技术生成

    在做数字图像处理的时候，特别是PCA降维的时候，很多情况下要遇到协方差矩阵，其实一直糊里糊涂的不知道到底是个什么东西，以下是我收集的网上资料做的整理和自己的一些理解。

统计学的基本概念

    学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都应该知道吧，一带而过。

均值：

，表示：样本集合的中间点&

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均值、方差、标准差、协方差的概念及意义
嘻哈吼嘿呵的博客
10-01 7221
1、均值和方差 （1）统计学里最基本的概念就是样本的均值、方差、标准差。首先，我们给定一个含有n个样本的集合，下面给出这些概念的公式描述： 均值： 标准差： 方差： （2）均值描述的是样本集合的中间点。 （3）标准差给我们描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均。 （4）示例 以两个集合为例，[0, 8, 12, 20] 和 [8, 9, 11, 12] 两个集合的均值都...
方差、标准差、协方差概念与意义梳理
qq_42313095的博客
07-14 1376
方差、标准差、协方差概念与意义梳理方差标准差协方差 方差 方差意义：表示一个离散变量或者一组数据的离散程度。 方差计算公式： σ2=∑(X−μ)2N{\sigma ^2} = {{\sum {{{(X - \mu )}^2}} } \over N}σ2=N∑(X−μ)2​ 其中σ2{\sigma ^2}σ2为总体方差，XXX为随机变量，μ\muμ为随机变量均值，NNN为总体例数 在实际样本计算过程中，校正公式为： S2=∑(X−X‾)2n−1{S^2} = {{\sum {{{(X - \overline
协方差的意义
weixin_34162629的博客
06-05 71
协方差的意义 转载于：http://bbs.mathchina.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=5&topic=14444（感谢原作者）  在概率论中，两个随机变量 X 与 Y 之间相互关系，大致有下列3种情况： 当 X, Y 的联合分布像上图那样时，我们能够看出，大致上有： X 越大  Y 也越大， X 越小  Y 也越小，这样的...
协方差详解角度：历史、数学、物理意义
漫步量化
05-04 2094
同一个数据集内部不同数据之间关系 首先看什么是方差？方差是一个具体的数，用于度量一个数据集中各个数据之间的偏离程度，也就是该变量离其期望值的距离。 方差(wiki)、均值、中位数、四分位数、分布…这些量都是用于描述一个数据集的某方面的度量。 不同数据集之间关系 那如何来描述不同数据集之间的关系呢？ 这就用到协方差（covariance维基百科）和相关系数（correlation c...
终于明白协方差的意义了
热门推荐
northeastsqure的专栏
12-03 7万+
协方差代表了两个变量之间的是否同时偏离均值。   如果正相关，这个计算公式，每个样本对（Xi, Yi）,　每个求和项大部分都是正数，即两个同方向偏离各自均值，而不同时偏离的也有，但是少，这样当样本多时，总和结果为正。下面这个图就很直观。下面转载自：http://blog.csdn.net/wuhzossibility/article/details/8087863 在概率论中，两
一文读懂协方差含义
weixin_38410551的博客
07-23 638
背景：协方差是为了衡量多个变量之间的关系 意义：正相关，两个变量之间的变化一致。负相关，两个变量之间的变化相反。0：不相关，并不意味着相互独立。 参考链接： https://blog.csdn.net/sh199210/article/details/51778028 https://blog.csdn.net/GoodShot/article/details/79940438 ...
协方差意义
qyczyr的专栏
07-25 492
协方差意义(转)在概率论中，两个随机变量 X 与 Y 之间相互关系，大致有下列3种情况： 当 X, Y 的联合分布像上图那样时，我们可以看出，大致上有： X 越大 Y 也越大， X 越小 Y 也越小，这种情况，我们称为“正相关”。 当X, Y 的联合分布像上图那样时，我们可以看出，大致上有：X 越大Y 反而越小，X 越小 Y 反而越大，这种情况，我们称为“负相关”。 总结: cov(X,
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