Quant&Trading
kangzuoning
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
因子分析基础
资料: 多因子模型测试题回答——知乎一、因子定义词面解释:基本含义为“元素、因素、成分”,对应英文为: factorfactor ; agentagent ; ingredientingredient 数学概念:假如整数 nn 除以 mm ,结果是无余数的整数,那么我们称 mm 就是 nn 的因子。 需要注意的是,唯有被除数,除数,商皆为整数,余数为 00 时,此原创 2017-07-10 19:19:56 · 1048 阅读 · 0 评论 -
统计基础和收益率
1. 收益率定义时期tt(从时刻tt到时刻t+Δtt+\Delta t,长度为Δt\Delta t)上的收益率。如果资产在时刻tt的价格是P(t)P(t),而在时刻t+Δtt+\Delta t的价格是P(t+Δt)P(t+\Delta t) ,并且它在时期tt上的收益分配总额为d(t)d(t)(企业分红等),那么该资产的总收益(total \space return)是: R(t)=P(t+Δt)原创 2017-07-30 14:40:33 · 1518 阅读 · 0 评论 -
Trading Terms
资料: JoinQuant Total Returns Total Annualized Returns Benchmark Returns Benchmark Annualized Returns Alpha Beta Sharpe Sortino Information Ratio Algorithm Volatility Benchmark Vola原创 2017-07-17 20:45:57 · 372 阅读 · 0 评论 -
因子回测效果框架
输入:开始日期、结束日期、因子名、调仓间隔、滑点、手续费、基准、分组个数、资金、股票池输出:因子效果图、对数图转化原创 2017-08-03 10:54:16 · 1166 阅读 · 0 评论 -
Zipline回测框架学习
Official TutorialEvery zipline algorithm consists of two functions you have to define:initialize(context)handle_data(context, data)context is a persistent namespace for you to store variables you ne原创 2017-08-03 14:31:36 · 2767 阅读 · 0 评论 -
Python第三方库归总
ta-lib指标库 用conda安装:conda install -c https://conda.anaconda.org/quantopian ta-lib 官方文档:http://ta-lib.org/原创 2017-08-28 16:51:27 · 354 阅读 · 0 评论 -
自建因子归总
factor1 = (2*close[-1] - upper - down) / (upper - down) upper = max(hign[N:-1]), down = min(low[N:-1])2.原创 2017-09-27 09:18:58 · 383 阅读 · 1 评论