因子回测效果框架

最新推荐文章于 2024-07-15 09:56:23 发布
最新推荐文章于 2024-07-15 09:56:23 发布
阅读量1.1k 收藏 1
点赞数
分类专栏： Quant&Trading
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/kangzuoning/article/details/76613420
版权

输入：开始日期、结束日期、因子名、调仓间隔、滑点、手续费、基准、分组个数、资金、股票池

输出：因子效果图、对数图转化

1、需要模块
math、pandas、numpy、time、datetime、matplotlib

2、生成调仓日列表函数
def transfer_portfolio_datelist()

3、股票池筛选
生成一个股票池列表函数

4、

kangzuoning
关注
专栏目录
量化交易 米筐 单因子回测框架（因子方向性确定）
廷益_飞鸟的博客
11-10 1663
因子方向性确定 当筛选出部分因子后，其实我们还要去观察它在回测过程中真实的收益率情况， 所以需要建立每个因子的回测框架，主要对不同分位上的股票进行统计。 也就是 以下图： 代码 # 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。 # 对每个因子, 在股票位置上（因子的方向）的回测结果统计 import numpy as np # 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。 def init(context):
Vectorbt回测框架
u013590327的博客
05-27 327
https://zhuanlan.zhihu.com/p/689057801
单因子回测
qq_49635902的博客
03-23 1279
市场中性的 Alpha 策略旨在利用资产的价格波动，而不受整个市场的整体涨跌影响核心思想是通过同时买入和卖出相关联的资产，以达到对冲市场风险的目的，从而专注于捕捉资产之间的价差或其他价格不一致性所产生的 Alpha。
python 量化回测框架生成器
最新发布
2401_85969422的博客
07-15 452
主要针对的就是数据类型中的字符串，一般输入的数据类型都是字符串，加入了eval（）函数，就可以把字符串转换成数字类型进行运算。- 用户可以看到提示的字符串“请输入时间”，用户输入的信息以字符串“11：30”这样的形式保存在Time 这个变量中。- { }表示槽，将后续变量填充到槽中，这个式子也就是将format（C）中的变量C填充到槽{ }里面，- 例如：tempstr=input(“”)；- 由括号和一个保留字组成，如input（ “”），eval（），print（ ）
量化投资单因子回测神器 — Alphalens
Python实用宝典网
11-23 3275
量化投资往期推荐量化投资实战教程(1)—基于backtrader的简单买入卖出策略量化投资实战教程(2)—MACD策略(+26.9%)量化投资实战教程(3) —A股回测MACD策略Pyth...
信号角度分析评估因子表现(无限资金回测模型)
江州司马
03-14 1967
在文章:量化中需留意的坑之二:https://blog.csdn.net/u011331731/article/details/88377451 中提出:使用常规的回测方式的收益率(年化收益)判断技术因子的优劣并不合理. 除了文中提到的日期问题,其实还有个问题,就是对于低频优质信号的不公平 如果有类信号(因子),(发出交易)频率非常低,但是准确率非常高,而且每次收益可观,那么按照常规的回测方...
量化交易 实战第八课 单因子回测框架
我是小白呀的博客
03-22 1万+
量化交易 实战第八课 单因子回测框架.
帮我写一段股票多因子回测框架
04-01
股票多因子回测框架是用来评估多个因素对股票投资组合表现的影响。以下是一个基本的股票多因子回测框架： 1. 因子选择：首先，需要选择一组能够解释股票收益变化的因子。这些因子可以是基本面指标（如市盈率、...
帮我写一段股票多因子回测框架的代码
04-01
以下是一个基本的股票多因子回测框架的代码： ``` import pandas as pd import numpy as np import datetime as dt # 设置回测起始和结束日期 start_date = dt.date(2015, 1, 1) end_date = dt.date(2020, 12, 31)...
多因子策略-回测阶段应用
黑马程序员官方博客
12-28 1006
多因子选股最常用的方法就是打分法和回归法，但是至于这两种哪个效果更好需要进行实际的模拟交易或者实盘交易之后才能确定。通常模拟交易测试结果来说，打分法效果更好。​ 因子数据：横截面数据拼接，添加日期数据、去除空值 收益率计算: 所有样本的收益率计算。在多因子策略当中，选股通过因子选择，那么怎么结合筛选出来的多个因子来去选择某些股票。这两种方法都是在确定因子的权重来选择固定的股票。什么是确定权重再去选股呢？​ 数据处理：去除收益为0(价格数据不存在)、去极值、标准化处理。我们可以得出线性回归的系数，如下。
量化回测思路与图解
09-10
什么是量化回测，简单定义： 用量化策略对过去指定时间段进行模拟交易，从而得到收益以及净值变化情况等统计数据。 量化回测起到为量化策略进入实盘交易提供一定的依据的作用， 只是判断量化策略好坏的第一个门槛。
华泰单因子测试之估值类因子（分层回测）
qq_38870388的博客
06-06 4829
分层回测 ''' class FactorAnalyzer(object): def __init__(self, factor, prices, groupby=None, weights=1.0, quantiles=None, bins=None, periods=(1, 5, 10), binn...
单因子测试框架和单因子回测框架搭建
黑马程序员官方博客
12-27 1256
刚才我们在研究平台上所做的因子IC分析和因子收益率分析都属于因子的测试框架，因为我们使用的第三方平台，所以没有办法做一个比较完整的通用的测试系统。但是目的是为了测试选出表现较好的，如果我们建立好了测试结果？因子分析完了接着做什么？当筛选出部分因子之后，其实我们还要去观察它在回测过程当中真是的收益率情况。所以要建立每个因子的回测框架，主要对不同分位数上的股票收益进行统计。统计完结果之后我们需要对上百个因子进行一次筛选，在这里采取打分排名。
多因子选股模型
热门推荐
pigeontang的博客
12-31 2万+
转载自：https://www.joinquant.com/post/15833?tag=algorithm 多因子选股模型¶ 基于《【研究】量化选股-因子检验和多因子模型的构建》https://zhuanlan.zhihu.com/quantstory/20634542 在源码的基础上添加了一些因子，同时将时间滞后。 1.时间选取11-17年作为样本期，并进行因子筛选及检验。 2.基准...
matlab回测,Matlab交易策略回测模板
weixin_30953869的博客
03-17 862
1.Matlab交易策略回测模板for i=1::length(data)if MarketPosition==0LongMargin(i)=0;%多头保证金ShortMargin(i)=0;%空头保证金StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1);%静态权益DynamicEquity(i)=StaticEquity(i);%动态权益Cash(i)=DynamicEq...
spark 2.2.0 各个计算因子的使用方法 java版
豆筱豆的博客
01-12 673
map: private static void map(){ SparkConf conf =new SparkConf().setAppName("map").setMaster("local"); JavaSparkContext sc =new JavaSparkContext(conf); List numbers = Arrays.asList(1,2,3,4,5);
量化多因子策略回测框架Backtest
闲人一个
03-26 1万+
一般量化回测框架，有这么几种第一种：在存储着trade_date和net_return，selected_stock的矩阵里计算累计收益率和净值。去掉了停牌等不能交易的股票交易日，没有因子信息的股票交易日。第二种：核心：在trade_date 的循环判断买卖条件，里更新仓位，净值。逻辑：class memory():#定义一个存储仓位变化的全局类，当然你也可以用其他数据结构或者文件记录 p...
DolphinDB Database 丨量化交易回测系列二：多因子Alpha策略回测
DolphinDB智臾科技
12-03 2005
本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测。多因子模型是量化交易选股中最重要的一类模型，基本思路是找到某些和回报率最相关的指标，并根据这些指标，构建股票投资组合（做多正相关的股票，做空负相关的股票）。多因子模型中，单独一个因子的个股权重一般实现多空均衡（市场中性），没有暴露市场风险的头寸（beta为0，所以称之为alpha策略），能实现绝对收益。多个因子之间相互正交，方便策略配置，实现回报和风险的最优控制。另外，相比于
python使用tushare获取数据，实现多因子双重排序选股回测
weixin_47599561的博客
09-03 2142
1.导入所需的库，设置全局变量 import pandas as pd import tushare as ts import numpy as np from scipy import stats import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns #全局变量 part = 5 start_date = '20160101' end_date = '20201231' interval = 22 数据源采用的是tushare平台Tushare
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值