Financial Engineering Paper
文章平均质量分 58
kangzuoning
这个作者很懒,什么都没留下…
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短期股价走势的预测信息(1)_神秘的尾盘30分钟_数量化专题之八十四(未完)
国泰君安_刘富兵_2016-12-23 短期股价走势的预测信息(1)_神秘的尾盘30分钟_数量化专题之八十四一、内容摘要日内交易时间段最后30分钟的股价走势,蕴含了显著的预测信息。在高频或准高频领域,阿尔法因子的内在收益率将大幅提升,并且对未来价格走势的预测显著性也大幅提升。提出阿尔法因子四维属性的理念:显著性、稳定性、独立性及频率单调性。利用个股分钟数据,通过收益率、波动率、流动性冲击原创 2017-07-29 14:08:07 · 1739 阅读 · 0 评论 -
基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略_数量化专题之五十七
国泰君安_刘富兵_2015-04-26 基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略_数量化专题之五十七一原创 2017-07-29 15:06:15 · 3511 阅读 · 0 评论 -
蜘蛛网拥抱商品期货_方正证券_CTA专题研究
方正证券_魏建榕_2017-05-01 蜘蛛网拥抱商品期货_CTA专题研究1. 核心思想:凡是做过,必留痕迹。从交易所每日公布的成交持仓表中,捕捉期货投资者的交易行为,构建CTA交易信号。2. 策略构建:a. 计算会员机构的知情度: 设:会员机构 ii 的多单持仓量为 BiB_i , 空单持仓量为 SiS_i , 当日成家量为 ViV_i 。定义其知情度的统计量 StatiStat_i 为:原创 2017-08-07 17:17:51 · 1506 阅读 · 0 评论 -
商品期货CTA专题报告(一)_量化CTA策略概述_天风证券
天风证券_吴先兴_2017-02-13摘要:a. 趋势跟踪:亏小赚大。前提条件是市场波动性足够大;策略逻辑是市场并非有效,价格变化滞后于价值变化;止损是因为市场大多数时候并没有明显趋势。 b. 套利策略:本质是均值回归,反趋势。类别包括跨期、跨品种、跨市场的配对交易;特点是胜率高,单笔盈利小;策略逻辑是受相同基本面因素影响的不同期货品种价格走势应该会保持较高的一致性,一旦两者价格出现较大偏离也会在原创 2017-09-21 11:00:17 · 9093 阅读 · 2 评论 -
国内商品期货常用日内CTA策略测试_东方证券_《衍生品系列研究之三》
东方证券_朱剑涛原创 2017-09-20 15:52:49 · 3213 阅读 · 0 评论 -
跟踪聪明钱:从分钟行情数据到选股因子_方正证券
方正证券_魏建榕_2016-07-08摘要:利用聪明度指标 SS ,从分钟数据中筛选出属于“聪明钱”的交易。构造 聪明钱情绪因子Q聪明钱情绪因子Q ,因子 QQ 的值越大,表现聪明钱的交易越倾向于出现在价格较高处,即 逢高出货逢高出货 ,悲观态度。QQ 越小为 逢低吸筹逢低吸筹 。然后根据1. 核心思想a. Smart Money, 利用聪明度指标2. 策略构建3. 总结分析原创 2017-09-20 19:55:00 · 4196 阅读 · 1 评论