Zipline回测框架学习

Official Tutorial

1. Every zipline algorithm consists of two functions you have to define:

   • initialize(context)
   • handle_data(context, data)

2. context is a persistent namespace for you to store variables you need to access from one algorithm iteration to the next.

3. Zipline的本地化回测应用主要涉及2大块内容：TradingEnvironment和TradingAlgorithm。
   TradingEnvironment主要用于本地化交易环境设置，而TradingAlgorithm则是Zipline回测框架的主对象，可以理解为回测入口。

4. TradingEnvironment本地化最重要的就是设置：

   • tradingcalendar
   • benchmarke_return
   • treasury_return
     tradingcalendar用于设置tradingdays，其默认已排除周六周日，因此只需要重写一个py文件将每年对应的holiday(国内假期)从tradingdays除去即可。
     而benchmarke_return和treasury_return则作为策略回报的比较基准，将国内沪深300和对应各期限国债收益率通过重载load函数导入，将load函数对象传入至TradingEnvironment即可。
     注意benchmarke_return为Pandas的Series对象，treasury_return为DataFrame对象，各期限必须包含1month ~ 10year间所有。

5. TradingAlgorithm的本地化则需要重点设置：simulation_parameters、initialize函数对象，handle_data函数对象。
   simulation_parameters包括策略回测的起始日期和回测频率，回测起始日期必须通过Pandas的tz_localize本地化，而回测频率包含daily和minute两种方式。
   而initialize函数与handle_data函数则用于策略初始化和模拟Bar周期反复回调所用。

6. 数据的准备：理论上Zipline只支持其内置的DataPortal类型，它是其回测模拟所有数据的接口。
   考虑到通用性，Zipline目前也支持pandas的DataFrame和Panel，只不过它对DataFrame的支持就是将其很粗暴的转换为Panel来实现的。因此，就目前来说，Zipline只支持内置DataPortal和Pandas的Panel两种类型。所以，用户可以将任何本地可获取的数据首先转换为DataFrame，其index按日递增，columns为小写的open、high、low、close和volume等。然后以DataFrame为value，数据ticker为key来构建相对应的Panel作为回测本地化的标准数据输入。