2017年07月_kangzuoning

09月 08月 07月

原创统计基础和收益率

1. 收益率定义时期tt（从时刻tt到时刻t+Δtt+\Delta t，长度为Δt\Delta t）上的收益率。如果资产在时刻tt的价格是P(t)P(t)，而在时刻t+Δtt+\Delta t的价格是P(t+Δt)P(t+\Delta t) ，并且它在时期tt上的收益分配总额为d(t)d(t)（企业分红等），那么该资产的总收益(total \space return)是： R(t)=P(t+Δt)

2017-07-30 14:40:33 1472

原创基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略_数量化专题之五十七

国泰君安_刘富兵_2015-04-26 基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略_数量化专题之五十七一

2017-07-29 15:06:15 3446

原创短期股价走势的预测信息（1）_神秘的尾盘30分钟_数量化专题之八十四（未完）

国泰君安_刘富兵_2016-12-23 短期股价走势的预测信息（1）_神秘的尾盘30分钟_数量化专题之八十四一、内容摘要日内交易时间段最后30分钟的股价走势，蕴含了显著的预测信息。在高频或准高频领域，阿尔法因子的内在收益率将大幅提升，并且对未来价格走势的预测显著性也大幅提升。提出阿尔法因子四维属性的理念：显著性、稳定性、独立性及频率单调性。利用个股分钟数据，通过收益率、波动率、流动性冲击

2017-07-29 14:08:07 1714

原创 Trading Terms

资料： JoinQuant Total Returns Total Annualized Returns Benchmark Returns Benchmark Annualized Returns Alpha Beta Sharpe Sortino Information Ratio Algorithm Volatility Benchmark Vola

2017-07-17 20:45:57 359

原创统计学零散知识汇总

网站：均值、方差、协方差、中心矩、偏度、峰度

2017-07-17 10:58:43 293

原创因子分析基础

资料：多因子模型测试题回答——知乎一、因子定义词面解释：基本含义为“元素、因素、成分”，对应英文为： factorfactor ; agentagent ; ingredientingredient 数学概念：假如整数 nn 除以 mm ，结果是无余数的整数，那么我们称 mm 就是 nn 的因子。　　　　　需要注意的是，唯有被除数，除数，商皆为整数，余数为 00 时，此

2017-07-10 19:19:56 943

原创 MarkDown基本语法简介

1、标题设置两种方式： —-第一种：在文字下方添加“=”或“-”，分别表示一级标题、二级标题。 —-第二种：在文字开头加上“#”，通过“#”的数量表示标题级别。（共有1~6级标题，1级标题字体最大）2、块注释在文字开头添加“>”表示块注释。（当>和文字之间添加五个blank时，块注释的文字会有变化。）3、斜体将需要设置为斜体的文字两端使用1个“*”或者“_”夹起来4、粗体将需要设置为斜体的文

2017-07-10 13:56:28 282

原创 LaTex——数学相关（公式）

一、数学相关⟶\longrightarrow公式输入行内公式时需要在公式两边加上 “ $ ”，输入行间公式时需要在公式两边加上“$$”1、分数：$\frac{x+y}{x-y}$ ⟹\Longrightarrow x+yx−y\frac{x+y}{x-y}2、上下标：$X^{2n}_{i=3}$ ⟹\Longrightarrow X2ni=3X^{2n}_{i=3}3、开方

2017-07-10 11:03:26 780

原创 LaTeX——数学相关（符号）

一、数学相关1、符号输入符号时需要在符号名称两边加上 “$”| \alpha⟶\longrightarrowα\alpha | \beta ⟶\longrightarrow β\beta \alpha⟶\longrightarrowα\alpha \beta ⟶\longrightarrow β\beta cat

2017-07-08 00:45:45 2959

xtp的C++代码开发

通过xtp用c++接收行情，实现行情订阅和存储，通过共享内的方式，实现快速将行情信息写入本地文件中。

2020-11-30

空空如也

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