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原创 统计基础和收益率
1. 收益率定义时期tt(从时刻tt到时刻t+Δtt+\Delta t,长度为Δt\Delta t)上的收益率。如果资产在时刻tt的价格是P(t)P(t),而在时刻t+Δtt+\Delta t的价格是P(t+Δt)P(t+\Delta t) ,并且它在时期tt上的收益分配总额为d(t)d(t)(企业分红等),那么该资产的总收益(total \space return)是: R(t)=P(t+Δt)
2017-07-30 14:40:33 1518
原创 基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略_数量化专题之五十七
国泰君安_刘富兵_2015-04-26 基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略_数量化专题之五十七一
2017-07-29 15:06:15 3511
原创 短期股价走势的预测信息(1)_神秘的尾盘30分钟_数量化专题之八十四(未完)
国泰君安_刘富兵_2016-12-23 短期股价走势的预测信息(1)_神秘的尾盘30分钟_数量化专题之八十四一、内容摘要日内交易时间段最后30分钟的股价走势,蕴含了显著的预测信息。在高频或准高频领域,阿尔法因子的内在收益率将大幅提升,并且对未来价格走势的预测显著性也大幅提升。提出阿尔法因子四维属性的理念:显著性、稳定性、独立性及频率单调性。利用个股分钟数据,通过收益率、波动率、流动性冲击
2017-07-29 14:08:07 1738
原创 Trading Terms
资料: JoinQuant Total Returns Total Annualized Returns Benchmark Returns Benchmark Annualized Returns Alpha Beta Sharpe Sortino Information Ratio Algorithm Volatility Benchmark Vola
2017-07-17 20:45:57 372
原创 因子分析基础
资料: 多因子模型测试题回答——知乎一、因子定义词面解释:基本含义为“元素、因素、成分”,对应英文为: factorfactor ; agentagent ; ingredientingredient 数学概念:假如整数 nn 除以 mm ,结果是无余数的整数,那么我们称 mm 就是 nn 的因子。 需要注意的是,唯有被除数,除数,商皆为整数,余数为 00 时,此
2017-07-10 19:19:56 1048
原创 MarkDown基本语法简介
1、标题设置两种方式: —-第一种:在文字下方添加“=”或“-”,分别表示一级标题、二级标题。 —-第二种:在文字开头加上“#”,通过“#”的数量表示标题级别。(共有1~6级标题,1级标题字体最大)2、块注释在文字开头添加“>”表示块注释。 (当>和文字之间添加五个blank时,块注释的文字会有变化。)3、斜体将需要设置为斜体的文字两端使用1个“*”或者“_”夹起来4、粗体将需要设置为斜体的文
2017-07-10 13:56:28 296
原创 LaTex——数学相关(公式)
一、数学相关⟶\longrightarrow公式输入行内公式时需要在公式两边加上 “ $ ”,输入行间公式时需要在公式两边加上“$$”1、分数:$\frac{x+y}{x-y}$ ⟹\Longrightarrow x+yx−y\frac{x+y}{x-y}2、上下标:$X^{2n}_{i=3}$ ⟹\Longrightarrow X2ni=3X^{2n}_{i=3}3、开方
2017-07-10 11:03:26 973
原创 LaTeX——数学相关(符号)
一、数学相关1、符号输入符号时需要在符号名称两边加上 “$”| \alpha⟶\longrightarrowα\alpha | \beta ⟶\longrightarrow β\beta \alpha⟶\longrightarrowα\alpha \beta ⟶\longrightarrow β\beta cat
2017-07-08 00:45:45 3187
空空如也
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